★William19策略程式碼+應用範例

以下是有名的Larry Williams 19的交易策略程式碼：

Inputs:

Length(16),

PH( ( ( (H+L+C) / 3) * 2) - L),

PL( ( ( (H+L+C) / 3) * 2) - H);

{-------- Long Entry --------}

Buy Next Bar at Highest(PH,Length) + 1 Point Stop;

{-------- Short Entry --------}

Sellshort Next Bar at Lowest(PL,Length) - 1 Point Stop

●常見的應用方向1：

先定義多空並過濾盤整。

• 在多的時候才使用Larry Williams的進場方式作多。
• 在空的時候才使用Larry Williams的進場方式作空。

●常見的應用方向2：

可採用日K線，程式碼中的H、L、C可以用近三日日的收盤平均、高點平均、低點平均為計算值，而計算出的PH可視為今日轉強的點、PL則視為今日轉弱的點。

請讀者依造自己習慣多空判定的方式進場即可，我在這裡僅舉個應用方向1的實例，我將網站中讀者熟知的Level Price散戶心理多空指標搭配Larry William19指標，並改寫成當沖策略。以下為STEP BY STEP的步驟。

●應用範例講解(by站長)：

【步驟1】

以量化投資學人中的付費程式碼Level Price散戶心理指標作為多空依據，當指數在心裡關卡1之上視為可以作多的環境；在心理關卡2之下視為可以作空的環境，如下圖所示：

【步驟2】

將Larry Williams的語法與Level Price的語法組合：

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condition1=close > 心理關卡價位1;

condition2=close < 心理關卡價位2;

PH=( ( ( (H+L+C) / 3) * 2) - L);

PL=( ( ( (H+L+C) / 3) * 2) - H);

if time<1300 then begin

if condition1 then begin buy next bar at highest(PH, len) stop;end;

if condition2 then begin sellshort next bar at lowest(PL, len) stop;end;

end;

setstoploss(8000);

setexitonclose;

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為了測試這個策略，我只簡單採用固定點停損，有興趣的人可以寫入加碼機制或是移動停利機制，很容易就可以提升回測升率。下面是回測的結果：

不含交易成本回測： (可看出策略有效性)

接下來我再測試加進交易成本會如何：

加入交易成本(來回800元)：

這個策略完全沒有過濾盤整的機制，但是表現卻已經非常好。通常一個交易邏輯如果還沒有加入過濾盤整或移動停利就可以達到這個交易成效，之後再加以修改進，從這策略延伸出去進行修改，可以達到更好的效果，言盡於此，留給使用者自行發揮。








本程式碼使用警語：

本程式碼僅限用於策略或指標程式語法撰寫學習使用，請勿濫用(包含轉賣、轉售、直接或間接進行真實帳戶交易使用)，若使用者不聽勸告，用於學習之外，請自行負責並承擔所有風險。指標及策略可依使用者喜好自行修改其參數(包括資料、週期或其他參數)，且不限定使用之歷史資料。