●高勝率的跳空日內交易統計

EasyTrader ArtNo 128 缺口之定義 缺口是指股價在快速大幅變動中有一段價格沒有任何交易，顯示在股價趨勢圖上是一個真空區域，這個區域稱之“缺口”，它通常又稱為跳空。當股價出現缺口，經過幾天，甚至更長時間的變動，然後反轉過來，回到原來缺口的價位時，稱為缺口的封...

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●線性回歸在交易策略的應用 (續) [程式碼]

EasyTrader ArtNo 126 在上一篇我們利用了 TraiggerLine 與 SignalLine 之間的差距作為交易策略的元素 , 而從指標的柱狀副圖上,也發現它跟 MACD 的圖有一些類似 ,因此也可以利用柱形的變化來作策略開發( 本範例為利用柱子上升或下降...

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★通道簡單濾網

     一般來說使用任何通道(包括布林、高低、均線百分比通道等)撰寫逆勢策略，最簡單的邏輯就是當k線上漲碰到通道上緣就作空；下殺碰到通道下緣就馬上作多，但是如果用這種無濾網的寫法，會發現當空頭來臨時，行情不斷碰及下緣，一進場接刀就停損，如果想進場作空，但又發現指數很少漲超過上緣...

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●線性回歸在交易策略的應用 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 125 線性回歸(linear regression) 什麼是線性回歸模型 所謂線性回歸模型就是指因變數和自變數之間的關係是直線型的。 回歸分析預測法中最簡單和最常用的是線性回歸預測法。 　回歸分析是對客觀事物數量依存關係的分析是數...

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★Wen的兩個人生哲學

      服貿是單一事件，還是背後有一個趨勢？ 以下我想要說的話，跟交易及政治沒有關係，是我個人對未來的一些思考及人生哲學分享，你可以認同，也可以留言把我狗幹一段。        當一個趨勢來臨時，往往就算政府傾力阻擋，也還是擋不住的，股市行情是如此、匯率升貶是如此、人民想...

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★外期交易時間切割方式

     我相信不少人都有這個疑問，在進行外期程式交易時，因為交易時間分為主要交易時段及盤後電子盤交易時段，在程式交易的軟體中，交易時間要怎麼設定。例如小道瓊期貨(YM)商品，雖然主交易時段是08:30~15:15，但是他盤後有電子盤交易，開啟程式交易時應該要設定08:30~15:15或是讓主圖顯示全時段呢？一般我看到的大概有3種主要切割方式，每個人所習慣的方式也都不一樣，我大概點出一些優缺點，大家不妨參考一下：

★切割主要交易時段：
    通常會使用這種方式的交易方式，主要是認為電子盤交易量太小，高低點沒什麼參考價值，為了避免盤後電子盤的跳動影響到技術指標或是近期的開高低收，所以只讓Multichart顯示主要交易時段。有一些人甚至會微調，例如雖然8:30才是主要交易時段，所以故意在07:30就先把資料讀進來，因為那時候的量能其實已經出現，不管有無微調，我稱這種方式為「切割主要交易時段」。

●摩台指到期日對台指期之效應研究

EasyTrader ArtNo 123

本研究探討新加坡摩根台股期貨契約到期時，台灣股票市場上的到期日效應形成原因為何?實證發現摩台指期貨契約到期當天，股票市場收盤前最後五分鐘的價量表現，皆異於其他非到期日，且反轉頻率高於其他非到期日。從迴歸分析中，發現套利並非造成到期日效應的主因，而未平倉量及負買賣單不平衡則顯著影響到期日效應，顯示操縱者在期貨契約到期前大量留倉，並於結算價格決定時點，以顯著單向大單影響股價，以獲取操縱利潤。

國內自指數期貨開放後，以往也曾發生指數於結算時段，指數瞬間波動大增的情形。目前的歷史記錄結果是台指期結算前波動較摩台指期結算前波動來得大。無論是最大振幅或是平均振幅，皆是台指期結算前波動較大；就發生的機率來看，台指期結算發生的大波動機率與摩台指期機率相當，台指期約41%，摩台指期約43%；就大幅波動的相關性觀察，當月份台指期振幅與摩台指期結算時的振幅是正相關，但摩台期結算的波動對於次月的台指期結算，雖也呈現正相關性，但較無當月份台指與摩台之間的關係強。

★瑞士法郎之讀者策略回測

     自從2/26貼出 『 我要挑戰瑞士法郎期貨 』 到現在已經3個星期，目前有很多熱情的讀者跟我交流心得及策略，我發現版上臥虎藏龍，雖然大部分有理我的人，都是之前上課的學員，我選出一些比較好的策略績效，在這裡公佈出來讓大家參考一下，希望可以激起大家對外期交易的熱情， 這一行...

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●台指期到期日 (結算日)效應研究

EasyTrader ArtNo 122

到期日效應的概念

• 到期日效應從狹義角度講是專指股指期貨價格在到期日時收斂於標的指數價格；
• 到期日效應從更寬泛的意義來講，可以指股指期貨合約價格具有向標的指數靠攏並最終收斂於標的指數的運動趨勢。

     台期指及摩根台指皆為連續月合約，合約由1至12月份全年都有，故每個月都會有合約到期結算。由於期貨為零和遊戲，故在結算前，勝的一方，會順勢拉抬或摜壓以放大獲利，而敗的一方，則盡力抵抗，或是認輸回補。這樣一來一往的攻防，將會在結算前，產生較大的震盪，市場上一般將此現象稱為到期日市場速度變快，幅度加大的到期日結算效應（Settlement Effect）。本篇內容主要利用歷史資料針對結算日前N個交易日進場買賣並持有到結算日當天收盤是否有獲利機會作一數據整理,從結果來看是不錯的!

★最後一堂外期課程--台南場

     台南真是個好地方，每次來都是風和日麗。這次為了幫助南部的讀者，最後一場外期的課程特別辦在台南成大。會辦在台南有兩個原因，第一個是成大是我的母校，想要回饋學校；第二個是課程資源太集中在台北，導致很多南部朋友都要搭車前往，這次我排除萬難，打算就算只有一個學生，我也要辦在南部...

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★投資效率--台股現貨及台指期

     昨天跟一位業內的台指期程式交易好手見面，我問他說如果有60萬現金，2個星期內要賺到10萬應該怎麼操作，他猶豫了一下，答案跟我想的一樣，唯有提高期貨槓桿，才有機會，但是風險也會升高(尤其是最近台指期上沖下洗)。我告訴他，用台指期很困難，但是現貨相對容易，因為期貨60萬我頂多敢做2口大台留倉，但是現貨我敢梭哈。

●布林帶寬度的交易模型 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 120 布林線是由上限和下限兩條線構成的路徑型指標。當股價向上突破上限時視為超買，有回檔調整的可能，發出賣出信號；當股價向下突破下限時視為超賣，有反彈的要求，發出買入信號。但運用過程中我們發現，在爆發性行情中會突破上限後繼續揚升，在急挫行情中...

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★接下來三天加碼的簡單語法 (程式碼)

     應該有一些人會有這種想法，當滿足某條件後，接下來三天只要有進場訊號，口數一律放大為2口，只要簡單使用iff的語法，就可以輕鬆寫出來。我原先想到的寫法都很複雜，直到我向阿政請教之後，才發現原來這麼簡單，在這裡分享給我的讀者：

【語法】當滿足conditon1條件時，進場口數放大為2口
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Vars: count(0);

if condition1 then count=3;

if count>0 and D>D[1] then count=count-1;

buy iff(count>0,2,1) contracts next bar.....

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●抄底逃頂系統 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 119

最近看到 Wen大介紹 底部釣魚系統 , 想到自己有看過的抄底逃頂系統的概念相接近,因此將它轉化為策略程式,並作了幾個商品的測試

inputs: EntryType(1),ExitType(2),BarNo(6),UpRatio(1),DnRatio(1),HB(1),LB(1),TradeProfit(0.05),TradeStopLoss(0.045),NBarL(18),NBarS(18);
input: FastLen(5),SlowLen(15),AvgLen(9),SHB(1),SLB(1),K1(0.7);
input:HighBand(90),LowBand(10),UpBand(80),DnBand(20);

★Forex的簡單型態策略

     很多人喜歡做Forex，因為低成本，又看似沒有什麼手續費(雖然裡面潛藏陰謀及危機)。我最近拿到一段外國的付費Forex策略程式碼，我認為這個策略很普通，但是策略有使用到簡單的語法去描述型態，具有一些學習價值，在此公佈給一小部分供讀者研究。

If marketposition<>-1 and LongTrades=True  then begin;

EntNext = High[H16] >= Low[L2] and var17=1 and

    Close[C18] >= Open[O8] and

    Close[c4] <= Low[L8] and

★黃金爆量!

近來黃金的成交量爆增，如果這些人買進來是為了避險，到時候如果確定不開戰，該怎麼上來就怎麼下去，不過量能實在大的嚇人!! 建議有跑外期的人可以多放一些順勢的策略，不管向上或向下，振幅加劇是可以預見的。 後記： 我覺得戰爭這個事情就像任何危機事件的處置一樣，不太可能第一次...

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●DMI趨向指標的交易模型 [2] (程式碼)

EasyTrader ARtNo 117

      關於趨向指標的運用，最重要的延伸可能是平均趨向指數(average directional movement index，簡稱ADX)。ADX就是趨向變動指數的移動平均，移動平均期間通常設定與前述計算的期間相同(換言之，14)。
　拉寶與盧卡斯表示，「適當解釋ADX可以顯著提升交易者選擇好市場的成功率。」他們相信ADX可以把價格趨勢強度數量化，而且他們自認為在這方面的研究相當投入。我與拉寶經常一起舉辦講座，相當瞭解他對於ADX的熱愛與運用。
　大體上，ADX讀數愈大，市場的趨向愈明確。可是，我們不知道趨勢究竟是向上或向下。另外，ADX讀數愈小，市場愈缺乏趨向。所以，ADX讀數大小，可以顯示市場的趨勢強度，但沒有顯示趨勢方向。

●RSI Extremes交易策略

     最近閱讀時，翻到一個不錯的短線逆勢交易策略，與大家分享。 交易策略非常簡單 : 使用均線判別多空方向，接著使用 震盪指標 判別是否超買或超賣。 均線之上、超賣  =>  做多 ； 均線之下、超買  =>  做空 。 策略文章: ...

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●DMI趨向指標的交易模型 [1] (程式碼)

這系統的參數好像有點多，看得我眼都花了@_@ (Wen)

EasyTrader ARtNo 116

趨向指標(Directional Movement Index)簡稱為DMI，是由技術分析大師威爾德(J. Welles Wilder)所開創出來一組技術工具。它不僅是威爾德自認為最實用的技術分析工具，同時也是深受一般技術分析師肯定的分析工具之一。DMI指標是一套在理論與實際應用上都相當複雜的技術指標。