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2014年4月30日 星期三
●布林交易系統 [程式碼]
2014年4月28日 星期一
★推薦5月份三場重量級的程式交易課程
我先說開課講師沒有給我任何回扣，單純推薦三門近期我覺得很不錯的課程，如果時間允許的話，我想我會挑其中一場參加當學生。
【推薦課程】5/17 JC的程式交易策略課程
【推薦課程】5/17 JC的程式交易策略課程
JC是我去年認識的一個朋友，背景是台大電機。他交易策略思考邏輯與眾不同，我問他為什麼只有70萬但是敢下實單20口小台，他跟我說他只有盤中會下到20口滿倉，到收盤時，會把曝險部位大部分換成選擇權，隔天開盤再切成期貨，看他給我的實單紀錄及交易策略，很多策略早在今年3月就已經創新高了，4/25的長黑K更是把績效推升到了高點。策略多樣性及資金控管，協助他打敗了很多程式交易者及自營部今年的台期操作績效。
●MINMAX 交易策略測試
2014年4月26日 星期六
★黑卡到手---追日全球交易研究所
2014年4月23日 星期三
★三角收斂後的波動放大
三角收斂一直是我現貨主觀交易的重要參考指標之一，因為我認為突破之後常常會很有力道噴上一段，不相信的可以查閱最近的一些飆股，看看上漲過程有沒有類似的型態產生。會提這個是因為今天看到一本書，快速翻完厚厚一本，印象深刻的只有一句話"Triangles give birth in state of high volatility"及下面3個圖。
●Divergence背離指標 [程式碼 ]
EasyTrader ArtNo 141
背離（Divergence）背離又稱背馳，是指當股票或指數在下跌或上漲過程中，不斷創新低（高），而一些技術指標不跟隨創新低（高），稱為背離。在背離過程中，升勢或跌勢會放緩，股價的走勢將會逆轉。所謂底背離就是股價或指數處於相對低位。頂背離反之。
背離的形式
1、頂背離（top divergence）
頂背離，意即升勢放緩，指數或股價難再企穩於高位，甚至有機會掉頭回落；若見此，
投資者應趁早賣出。
2、底背離（bottom divergence）
底背離，意即跌勢將盡，指數或股價開始見底回升，這屬於買入訊號。
2014年4月22日 星期二
★益師益友…人生又進階了!
兩年前我在舊版的網誌中有寫略策略入門推薦的書單一文，文中有推薦王慶津撰寫的《交易訊號：直覺操作》，文章貼出之後，原作者又出了其他書，我算是他的死忠粉絲，所以幾乎都有買，在交易上對我有很多幫助，尤其是書中介紹到逆勢進場邏輯及遮蔽K線的觀念，都可以用在國外期貨程式交易上，讓我受益良多，也因為他給我很多啟發，所以我稱他為王老師。
2014年4月21日 星期一
●指標組合 RSI + ADX [程式碼]
2014年4月18日 星期五
【轉載】20140426追日全球交易研究所2014第一次網聚地點！！
幫中研院劉博士轉載一下，地點已經確定，當天建議早點到。
●地點：台北市中山區南京東路三段9號11F 的展岳科技會議中心
●時間：2014年 4月26日（六）PM 1：55 開始
●詳細內容：http://suntraderstanley.blogspot.tw/2014/04/201404262014.html
●報名方式： (上面網址右側欄位有連結) 社員500、非社員1000，快滿了。
●地點：台北市中山區南京東路三段9號11F 的展岳科技會議中心
●時間：2014年 4月26日（六）PM 1：55 開始
●詳細內容：http://suntraderstanley.blogspot.tw/2014/04/201404262014.html
●報名方式： (上面網址右側欄位有連結) 社員500、非社員1000，快滿了。
2014年4月17日 星期四
★國內第一檔自己操盤的CTA--(持續觀察中)
2014年4月16日 星期三
●應用乖離率的逆勢策略 [程式碼]
EasyTrader ArtNo 138
乖離率（BIAS）是移動平均原理派生的一項技術指標，其功能主要是通過測算股價在波動過程中與移動平均線出現偏離的程度，從而得出股價在劇烈波動時因偏離移動平均趨勢而造成可能的回檔或反彈，以及股價在正常波動範圍內移動而形成繼續原有趨勢的可信度。乖離度的測試原理是建立在：如果股價偏離移動平均線太遠，不管股價在移動平均線之上或之下，都有可能趨向平均線的這一條原理上。而乖離率則表示股價偏離趨向指標的百分比值。
乖離率 ＝（當日收盤價－N日內移動平均收盤價）/N日內移動平均收盤價×100％
2014年4月15日 星期二
★國外買斷的舊策略(含程式碼)
今天從電腦硬碟記憶最深處，控出一個幾年前跟美國人買斷的策略程式碼，在這邊demo給大家免費看。認識我的人都知道，我除了自己會寫策略，每年我會拿出一筆預算，購買或租用海外的策略，購買或租用的策略我通常不會拿來交易，我主要是用來增廣見聞，看看不同文化的人寫出來的策略會長什麼樣子，也順便認識幾個外國trader；雖然我覺得台灣人寫策略的實力遠大於老美，但是我倒是滿享受看美國人寫code的方式(通常都有很詳細的註解，而且按部就班，每次看完都會學到一點東西)。
下面這個策略已經過時了，不過移動停利的方式倒是可以學學，有興趣的自己拿去測試歐指及美指，時間週期的設定我已經忘記(記得是日K)，我主要是欣賞他的移動停利法，其他對我來說沒什麼幫助。
MINMAX STRATEGY
下面這個策略已經過時了，不過移動停利的方式倒是可以學學，有興趣的自己拿去測試歐指及美指，時間週期的設定我已經忘記(記得是日K)，我主要是欣賞他的移動停利法，其他對我來說沒什麼幫助。
MINMAX STRATEGY
Input: EntryFrL (.6), { mult. of
prior day's range for entering long }
EntryFrS (.3), { mult. of prior day's range for entering short }
ExitFrL (.4), { multiple of average range for long exits }
ExitFrS (.8), { multiple of average range for short exits }
2014年4月14日 星期一
●逆勢指標 - 梅斯線（Mass Index）
EasyTrader ArtNo 137
梅斯線是Donald Dorsey累積股價波幅寬度之後，所設計的震蕩曲線。本指標最主要的作用，在於尋找飆漲股或者極度弱勢股的重要趨勢反轉點。MASS指標是所有區間震蕩指標中，風險係數最小的一個。由於股價高低點之間的價差波帶，忽而寬忽而窄，並且不斷的重覆迴圈。利用這種重覆迴圈的波帶，可以準確地預測股價的趨勢反轉點，一般市場上的技術指標，通常沒辦法具備這方面的功能。觀察MASS指標的曲線圖時，必須特別註意其曲線“凸出的部分”。當股價的高低波幅差距擴大，或者股價的動量指標急速噴出時，都會造成曲線形成“凸出的部分”。
2014年4月11日 星期五
★2014下半年--加碼台指期策略
我可以很清楚地告訴我的讀者，今年下半開始，我會嚐試放大台指期的程式交易部位(順勢及逆勢同時放大)。放大順勢策略的部位主要是因為我認為全球指數市場用緩漲的方式來到高點，接下來有可能出現失控的上漲或是崩盤，而同步放大逆勢策略則是為了平滑獲利曲線。歷史上台指如果超過9000點，很多投資人會按奈不住增加籌碼，導致容易出現激情的行情，向上或向下不知道，但我知道程式交易順勢策略喜歡爆漲爆跌的失控行情。如下圖所示，指數已經碰到9000點，但是卻是用緩漲的方式漲到這個位置，而且日K的波動(ATR指標)已經連續2年被壓抑。
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| 指數已經碰到9000點，但日K的振幅(ATR)已經連續2年被壓抑 |
2014年4月9日 星期三
●趨勢中的逆勢進場[程式碼]
EasyTrader ArtNo 135
在網路上看到一篇談逆勢策略的文章 , 內容簡述如下在所有交易中最古老的格言之一是"趨勢是你的朋友"。這已成為古老的格言，主要是由於它是真實的事實。當一個可交易的股票或商品的主要價格運動方向變成一個有力趨勢時,只要這個趨勢持續存在,順勢而為總是比逆勢而行的獲利要好的多.
然而人的天性總是想買在最低點,賣在最高點. 這樣做在金融市場中的唯一方法是”買在底部,賣在頂部”的交易,顧名思義的定義就是逆勢交易
2014年4月8日 星期二
★海外價差合約交易CFD機會？
2014年4月7日 星期一
●VIX Stretched ETF交易策略(續) [程式碼]
2014年4月4日 星期五
●追日全球交易研究所網聚
這個訊息只公佈在社團內，身兼版主及社員的身份，我把訊息轉過來跟讀者分享。社團即將要舉辦第一次網聚，吃吃喝喝又可以學到一些東西，我個人對裡面的PIS現金流很有興趣，我好奇跟社團團長打聽一下，PIS現金流主要是運用套利的作法，左手收股息，右手收權利金的戰法(有點類似台灣50的Sell Call戰法)，算是長線有穩定收益的作法。我想在這個版上的讀者早就習慣風險，不知道看到這種穩穩的長線收租金的交易策略，會不會有興趣。 (我很想學!!)
●時間：2014/4/26 (六) 14:00PM
●地點：台北…詳細地點團長還沒公佈
●費用：500元 (社員) 1000元 (外部)
●報名辦法：http://suntraderstanley.blogspot.tw/2014/04/2014.html
●時間：2014/4/26 (六) 14:00PM
●地點：台北…詳細地點團長還沒公佈
●費用：500元 (社員) 1000元 (外部)
●報名辦法：http://suntraderstanley.blogspot.tw/2014/04/2014.html
2014年4月2日 星期三
●震盪+趨勢混合策略--恆溫器策略 [程式碼]
2014年4月1日 星期二
★VIX Stretched ETF交易策略
