★VIX Stretched ETF交易策略

     這裡所說的VIX是指CBOE (Chicago Board Options Exchange)所編製的SPX VIX。今天看到一篇國外文章，說到可以用VIX去寫出有關ETF的策略，以下是進場的邏輯，我自己沒有回測過，單純跟讀者分享，老話一句，多看多學不吃虧，程式交易的策略創作多半來自觸類旁通。

進場邏輯：

1. 當SPY (S&P500 ETF) 在200日移動平均線之上。
2. 此時VIX指數距離10日移動平均線超過5%或連續3天站上，就進場買進。
3. 使用移動停利。(原作上是寫說當RSI漲超過65就找點出場，勝率>80%)

原文如下：

後記：

其實背後的邏輯不難理解，當VIX上漲時，表示市場波動增大，此時如果是多頭(長期移動平均線之上)，一進場容易快速拉開成本區。我好奇的是，如果把這個想法應用在期貨或其他國家的ETF，不知道會怎麼樣，這個功課就留給讀者了!