★黃豆當沖交易策略 (含程式碼)

     最近看了David Bennett的《Day Trading Grain Futures》，發現裡面有一些觀念很簡單的農作物當沖交易策略，在這邊跟大家分享。書中作者以2分鐘K線找到的壓力和支撐做為參考，以此來計算出進場和出場的點，進出場方式不難，大家可以做為參考。

     在對農產品進行當沖交易前，我們先將交易時段設定在9:30~13:15(交易所時間)，此時段農產品的波動對當沖交易有利，流動性也比較足夠。操作的方式是根據開盤之後已經出現的K棒來判斷目前的趨勢是向上還是向下，並且決定支撐和壓力的位置，等待回調之後的再次突破才進場，並設定好停損及停利點。以黃豆期貨為例，如下圖是2020年3月25日的黃豆期貨2分鐘K線圖。一開盤之後的前三根K棒都一直向下突破，直到第四根K棒時才拉回了一些而沒有再創新低，這時第三根K棒的最低點就是目前的支撐，開盤第一根K棒的最高點是目前的最高點，這點就是壓力，第四、五根K棒則稱為回調，一旦回調之後再度向下貫破支撐就進場做空，這裡的回調必須沒有突破上方的支撐，並且必須要有至少兩根以上的K棒回調，一旦突破向上的支撐則趨勢就要改成看多，而每次要進場前都必須要出現有效的回調。如圖我們可以看到在第六根K棒時貫破了支撐，於是在這裡進場，並設定好停損停利。

黃豆期貨2分K線

     要設定停損停利的大小，我們要從已經出現的K棒中尋找參考範圍，作者稱這個範圍為r(如下圖所示)，r的範圍以多單為例，上界是壓力，下界是在進場之前，一根一根依序倒回檢查進場之前的K棒，當發現有一根K棒的Low低於相臨兩根的K棒的Low時，這個Low就是r的下界，由上界及下界範圍決定的r為參考，我們可以決定停損和停利點。找出r之後，我們可以設定r的幾倍做為停損停利點，另外因位是當沖，所以加上最後一根K棒強制平倉。

設定範圍為r的支撐及壓力區間

編寫成程式碼如下：

input:rLoss(18),rProfit(3.5),DailyExit(1314);

var:Support(0),Pressure(0),LongOrShort(0),PullBack(0),r(0);

if d<>d[1] then begin

   LongOrShort=0;

   Support=l; Pressure=h;

   PullBack=0;

   if c>o then LongOrShort=1

   else if c<o then LongOrShort=-1;

end;

if LongOrShort=0 then begin

   if l<Support and h<Pressure then LongOrShort=-1

   else if h>Pressure and l>Support then LongOrShort=1

   else if l<Support and h>Pressure then begin

     if c>o then LongOrShort=1 else if c<o then LongOrShort=-1;

   end;

end else if LongOrShort=1 then begin

   if l>Support and h<Pressure then begin

      PullBack=PullBack+1;

   end;

   if (EntriesToday(d)=0 or (EntriesToday(d)=1

         and ((marketposition=0 and marketposition(1)=-1) or marketposition=-1)))

      and PullBack>=2 and h<=Pressure and l>Support

      then buy 1 contract next bar Pressure+minmove/pricescale stop;

   if l<Support and (c<o or h<Pressure) then begin

      LongOrShort=-1;

   end;

   if marketposition<=0 and l<l[1] then r=Pressure-l;

end else if LongOrShort=-1 then begin

   if l>Support and h<Pressure then begin

      PullBack=PullBack+1;

   end;

   if (EntriesToday(d)=0  or (EntriesToday(d)=1

         and ((marketposition=0 and marketposition(1)=1) or marketposition=1)))

      and PullBack>=2 and l>=Support and h<Pressure

      then sellshort 1 contract next bar Support-minmove/pricescale stop;

   if h>Pressure and (c>o or l>Support) then begin

     LongOrShort=1;

   end;

   if marketposition>=0 and h>h[1] then r=h-Support;

end;

if t>=DailyExit then begin

   buytocover next bar market;

   sell next bar market;

end;

setstoploss(r*bigpointvalue*rLoss);

setprofittarget(r*bigpointvalue*rProfit);

Pressure=highd(0); Support=lowd(0);

不加手續費回測如下：

  當然我們可以發現這個策略的交易次數有點太多了，所以不用測也知道加上手續費表現會變得不好，因此實際運用還需要加上一些濾網，這方面留給讀者自己研究。