★不蝕本加碼法(含範例程式碼)

     因為有網友突尋問簡單的加碼法，因此我特地從舊網站搬過來復習一下，這個方式叫「不蝕本移動加碼法」。(程式碼已上傳至量化投資學人免費程式碼專區)

     在程式交易的過程中，只要移動停利法啟動，當每一根K棒跑完的一瞬間，系統就會重新計算最新的移動停利出場點位。這時只要很簡單確定加碼後的成本均線低於移動停利點，加碼進場後，即使移動停利點馬上被觸發，也不至於由盈轉虧。

加碼邏輯：

(1) 如上示意圖，當在A點買進之後，上漲超過A+X時，開始啟動移動停利法則，隨後指數上漲，移動停利點也逐漸上升。

(2) 依此例所搭配之移動停利法則，當指數漲到B點時，如果之後回測到C點，就移動停利出場，因此C點為目前當下的移動停利點。

(3) 此時假如我加碼進場，2口多單平均價位應該是0.5*(進場點1+進場點2)。

(4) 因此，我只要控制我進場後的總倉位平均價位會比移動停利點來得低時，等等就算不小心被掃到移動停利，我仍是獲利出場；相反地，如果運氣很好指數繼續上漲，我的獲利可以有效被放大。

加碼公式：

if 目前移動停利點>加碼後之成本均價 then buy next bar at 可能進場點 stop;

if 目前持有多單 then sell (或exitlong) next bar at 目前移動停利點 stop;

範例1：

若是以上圖為例，假設指數由A漲到B，此時移動停利點為C，假設等等漲到B+10的位置我打算加碼一口，但我希望我已經先立於不敗之地才進行加碼，此時進場加碼、出場的邏輯為：

if C>0.5*(A+B+10) then buy at B+10 stop →進場加碼條件

if marketposition>0 then exitlong (或sell) next bar at C stop →移動停利條件

範例2：

假設我的移動停利法為多單觸及近5根k線低點，立刻出場，無論加碼到多少部位，都使用這個停利法，加碼的進場邏輯為漲過近3根k線高點，則進場追多。不蝕本加碼法的寫法如下(MC語法)：

if marketposition>0 then sell next bar at lowest(low,5) stop;

if currentcontract=1 and marketposition=1 and lowest(low,5)>0.5*(highest(high,3)+entryprice(0)) then buy next bar at highest(h,3) stop;

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*文章內提到之邏輯及程式碼僅供讀者個人研究學習使用，請勿用於商業用途或自行串接真實帳戶進行交易。