★不可思議的極短線轉折策略(含程式碼)

     今天看到一篇國外2年前發表的舊文章，文章內容提供一個轉折及型態的語法，原始想法很簡單，雖然我認為台灣市場不適用，但對測試結果仍感到非常不可思議。

     這個語法用看的反而比較容易懂(如下圖)，原作者的想法如下，當出現連三根K線一底比一底高時，之後又出現四根K線，一底比一底低，這個時候因為時間轉折加上型態的關係，之後極短線具有上漲的力道。

     看完之後，相信你跟我一樣，都會直覺原作者唬爛，尤其是有寫過程式交易的人，對這種簡單的型態策略都會不屑一顧。下面是我測試的結果，雖然測試結果顯示不太能使用這個策略，但是仍然讓我感到非常不可思議。

     首先我把策略簡單寫成當沖策略，使用10分鐘K線，當出現上面這種型態時，我就進場作多，之後就設5點停損、5點停利(為了驗證原作者的極短線想法)，回測結果如下。

     聰明的你，一定和我當初想的一樣，認為這是回測上的BUG，看過阿政的文章都知道，要勾選"使用細部資料回測"，否則會創造出神奇的績效。而我也照做，使用1分鐘K線的歷史資料去回測，測完的結果如下：

     雖然我沒有設手續費，但是這個測試結果已經夠讓我感到驚訝的了，使用TICK資料去測試最近，發現結果仍然是不錯。可惜我不做高頻，不然一定會很有興趣再深入研究下去。

回測程式碼：

Condition1=L[5]>L[6] and L[4] > L[5] and L[3] >L[4];

Condition2=L[2]<L[3] and L[1] < L[2] and L[0] <L[1];

if time>0845 and time<1300 then begin

if condition1 and condition2 then buy next bar market;

end;

setstoploss(1000);

setprofittarget(1000);

setexitonclose;