EasyTrader ArtNo 205
這是在前輩 D.K異世界部落格看到的一篇文章，程式交易 - 簡易型亞當理論策略亞當理論的基本原則就是方向不對就停損，然後再等待下一個進場訊號…所以寫成突破型的策略可以變為：以某一個為基準…上下加上一個 range 後，突破進場…然後停損點隨著最高點移動…出場後再尋找下一個進場點…
2014年9月29日 星期一
●亞當理論 [程式碼]
亞當理論的基本原則就是方向不對就停損，然後再等待下一個進場訊號…所以寫成突破型的策略可以變為：以某一個為基準…上下加上一個 range 後，突破進場…然後停損點隨著最高點移動…出場後再尋找下一個進場點…
2014年9月25日 星期四
★帶量突破(Momentum+Volume)
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2014年9月23日 星期二
★Multicharts 9.0新功能
美國都要出到MC9.0了，在台灣卻只能買到版號較舊的MC8.5，不知道是成本考量，還是原廠不願意授權。程式交易的軟體在台灣，算是凱衛獨大，不過也許是因為沒有競爭對手，動作也比較慢，例如MC8.8無法串接凱衛的下單元件。所以如果你不喜歡使用舊版的話，不妨趁11月美國感恩節的時候直接跳過台灣代理商到美國網站購買，第一比較便宜，第二穩定多了，而且新版功能更強大。
2014年9月22日 星期一
●箱型理論 Darvas Box Theory
EasyTrader ArtNo 203
股票箱理論是由英文“Box theory”直接翻譯過來的，有時候我們會稱之為“箱形理論”產生於紐約華爾街，是由股票門外漢達韋斯·尼古拉(Darvas Nicola)在美國證券市場投資的過程中所創造的一種理論。股票箱理論是目前投資者使用的最多的技術分析理論之一。達韋斯·尼古拉認為股價一般是在一定的範圍內波動，這樣就形成一個股價運行的箱體。當股價滑落到箱體的底部時會受到買盤的支撐，當股價上升到箱體的頂部時會受到賣盤的壓力。一旦股價有效突破原箱體的頂部或底部，股價就會進入一個新的股票箱裡運行，原股票箱的頂部或底部將成為重要的支撐位和壓力位。因此，只要股價上揚並衝到了心裡所想象的另外一個箱子，就應買進；反之，則應賣出。
2014年9月18日 星期四
★Turbo成交量邏輯(含程式碼)
2014年9月15日 星期一
★外期的策略教材完成了....(統一回答問題)
我想自己要交易是很簡單的，但如果要把自己的交易模式分享出去，還是要做個有系統的資料。過去一個半月，我每天都花時間整理手中的外期實戰策略及資金管理工具，到今天為止，進階課程的教材總算完成了，近期有一些讀者問了不少問題，我想他們的問題可能會是其他人的問題，我在這裡統一回答。
●請問您進階課程中提供的策略程式碼是開放的嗎？有沒有投資組合的回測績效？
是開放程式碼，而且是我的實戰策略。不過我想如果只是丟一堆策略程式碼給你，告訴你說他的回測很漂亮，其實對你一點都沒幫助，我要教你我的全部，如何選對市場，並且撰寫外期策略，最後要有任何策略都有可能失效的危機意識，用我提供的工具好好管理策略及手中的資金。至於回測績效，我使用MC Portfolio跑下來的結果如下，不過這種歷史的東西看看就好了，我個人是不用這種。
●請問您的策略是留倉的波段策略還是當沖策略？
●請問您進階課程中提供的策略程式碼是開放的嗎？有沒有投資組合的回測績效？
是開放程式碼，而且是我的實戰策略。不過我想如果只是丟一堆策略程式碼給你，告訴你說他的回測很漂亮，其實對你一點都沒幫助，我要教你我的全部，如何選對市場，並且撰寫外期策略，最後要有任何策略都有可能失效的危機意識，用我提供的工具好好管理策略及手中的資金。至於回測績效，我使用MC Portfolio跑下來的結果如下，不過這種歷史的東西看看就好了，我個人是不用這種。
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| 小SP、小道瓊、輕原油、黃金、歐元、高級銅投組 (還不包含熱燃油)，已設定手續費(6-10USD單邊)。 |
●請問您的策略是留倉的波段策略還是當沖策略？
●成交量反轉策略 [程式碼 ]
EasyTrader ArtNo 201
在 《QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES》書內有一個這樣的策略是 Michael Cooper (Purdue University )金融學教授所做的論文研究。庫珀從 1962 年到 1993 年的股票收益率進行了研究。他發現單周報酬率走勢如果伴隨著萎縮成交量，通常會在隔周反轉。我在網路上找到了這份原始資料Real Estate Securities and a Filter-based,Short-term Trading Strategy2014年9月11日 星期四
★空頭時一定要學會的換股操作
2014年9月9日 星期二
●背離指數 Divergence Index [程式碼]
EasyTrader ArtNo 199
在上漲趨勢中的回檔買入和在下跌趨勢中反彈賣出是我最喜歡的交易技術之一。我創建了背離指數來衡量這種回檔/反彈的強度。我相信在更強的趨勢的範圍內的強勁拉回可以作出的最好的買進交易。背離指數利用兩個動量指標的相乘積來衡量回檔。然後將計算出來的結果除以近期價格變化的變動方差。2014年9月5日 星期五
★外期歷史資料及換月問題
2014年9月3日 星期三
★昨天是噱爆盤(台指期+黃金期貨)
才剛貼文說完波動會放大，台指期及外期同時出現長黑，所以不小心就被我撈到了，不管是台期或是外期，昨天都是站在程式交易這邊。昨天開盤原本台指期滿手多單，開盤後指數垂直向下，跟大家都一樣波段策略都先後被洗出場，很多策略的多單獲利都大幅縮水，有一些則是直接停損，雖然程式交易已經有很多類似的經驗了，在盤前難免會感到不悅。結果昨天剛上架的策略卻幫我了一把，在行情垂直下殺的時候進場加空(昨天貼文提到我新上架的當沖策略)，結果抱到收盤台指期績效居然創新高……
另一個就是黃金期貨在昨晚一樣是長黑，這個策略在今年年初的時候，我有送給有上外期課程的同學(就是GC Trend Sharp那隻)，也是最近有人跟我說，我才發現真的噱爆半年了。這個策略同樣也有放在追日全球交易研究所進行公測，感覺黃金漸漸開始蠢蠢欲動了。這個策略我只下3口而已，不無小補。
個人見解(看看就好)，黃金的大趨勢要上漲是不容易的了(因為黃金低檔爆量，但感覺是避險需求的保守低接買盤，跟1900美元的時候之前完全不同)，所以有可能再殺個20%，所以要小心再小心。黃金日線很明顯是空頭盤整到了尾聲，要馬再殺一波，要馬就會爆衝，我個人是認為會殺一波，波動大(尤其是空頭)，程式交易佔了絕對的優勢，下圖是昨晚黃金的走勢。
另一個就是黃金期貨在昨晚一樣是長黑，這個策略在今年年初的時候，我有送給有上外期課程的同學(就是GC Trend Sharp那隻)，也是最近有人跟我說，我才發現真的噱爆半年了。這個策略同樣也有放在追日全球交易研究所進行公測，感覺黃金漸漸開始蠢蠢欲動了。這個策略我只下3口而已，不無小補。
個人見解(看看就好)，黃金的大趨勢要上漲是不容易的了(因為黃金低檔爆量，但感覺是避險需求的保守低接買盤，跟1900美元的時候之前完全不同)，所以有可能再殺個20%，所以要小心再小心。黃金日線很明顯是空頭盤整到了尾聲，要馬再殺一波，要馬就會爆衝，我個人是認為會殺一波，波動大(尤其是空頭)，程式交易佔了絕對的優勢，下圖是昨晚黃金的走勢。
2014年9月1日 星期一
★台指期的一些想法
