★Turbo成交量邏輯(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》

     提供一個國外的網友分享跟成交量有關的程式碼，邏輯是利用成交量的大小為基準來決定價位的權重，重新繪製新的均線，進場訊號觸發的依據是，若收盤價跌破這條均線，但均線仍持續向上，則表示這次是屬於無量的拉回，程式會認定這是一個假跌破訊號，因此在跌破後並且重新往上漲時買進，反過來就是空單進場的觸發點。以下是原始分享的程式碼。

Vars: MaLen(9), AvgVolume(0), Turbo(0), InvTurbo(0), MaWeight(0), TurboMA(0);

AvgVolume = Average(ticks, MaLen);

Turbo=(AvgVolume-Lowest(AvgVolume,MaLen))/(Highest(AvgVolume,MaLen)-Lowest(AvgVolume,Malen));

InvTurbo = 1 - Turbo;

If MaLen > 2 Then MaWeight = (2 / (1 + MaLen)) Else MaWeight = 0.67;

TurboMA = TurboMA * InvTurbo + AvgPrice * Turbo;

If Date < 1000401 Then Begin

If MarketPosition = 0 and C < TurboMA and TurboMA < TurboMA [1] Then

Buy Tomorrow on Highest(h,2) Stop;

End;

If MarketPosition = 1 and C < TurboMA Then Begin

ExitLong this bar on Close;

ExitLong Tomorrow on EntryPrice * 0.96 Stop;

End;

If Date >= 1000401 Then Begin

If MarketPosition = 0 and C > TurboMA and TurboMA > TurboMA [1] Then

Sell Tomorrow Lowest(l,2) Stop;

End;

If MarketPosition = -1 and C > TurboMA Then Begin

ExitShort this bar on Close;

ExitShort Tomorrow on EntryPrice * 1.04 Stop;

End;

原始的程式不太適合直接套運到商品上，因此做了一些修改，包括把多空的時間限制拿掉，進場改為從最低點回漲一定百分比進場，出場也稍做修改，套用到最近波動很大的天然氣期貨(代碼NG)，結果還有待修改，交易次數也不少，但似乎這個邏輯還滿有趣的，值得進一步研究。

後記：

 我想很多人認為期貨成交量沒有什麼用處，但事實上國外不少人在鑽研這塊。切入外期的門檻很高，而且一不小心就會屍骨無存，我期許自己能提供一些海外的資源，激發大家的創意，不管用在台指期、股票或是外期都好。