2014年10月28日 星期二

★SMI指標運用於小道瓊60分K線

《Wen外期策略團隊》
Stochastic Momentum Index (SMI)指標
     大家在利用指標撰寫程式的時候是不是常常會遇到指標延遲的問題,簡單移動平均線總是在趨勢翻轉了一段時間後才告訴你已經變盤了,然後一但進場了就總是運氣這麼好的空在低點進在高點。基本上只要是使用到移動平均的指標,大都有延遲的問題,因此後來的人也陸續針對一些指標開發出了較不延遲的進化版,例如EMA及DEMA是改良後的簡單移動平均,Zero lag MACD則是改良後的MACD,以及本文接下來要介紹的SMI指標。當然這些進化版的指標仍然有延遲問題,它們是改善了許多,但也別當成仙丹妙藥。

SMI指標主要例用兩次EMA來減少%K指標的延遲再經其他手法令指標實用化,不多說先來看看公式:

其中

     Er(x)=對x做r根K棒的EMA運算
     Es(x)=對x做s根K棒的EMA運算


SMI包含3個參數,q為決定stochastic momentum的K棒數,r及s為兩次EMA平均的K棒數,算出來的SMI值會落在+100到-100的區間中,一般用法也是訂一個OverBought和OverSold的上下限,不過大家可以更有創意一點的運用這個指標。以下簡單的程式來試試看SMI指標套用在商品上。


我們使用YM(小道瓊指數期貨)60分K

input:Length(13),EMALength1(25),EMALength2(2);
var:SMI(0);


SMI=SMI(Length,EMALength1,EMALength2);


if SMI>=highest(SMI,5)
  and c>averagefc(c,150)
      then buy next bar market;
if SMI<=lowest(SMI,5)
  and c<averagefc(c,150)
      then sellshort next bar market;


setstoploss(500);
setprofittarget(800);


參數使用一般SMI指標建議的參數13,25,2,再加個MA判斷多空,出場則是簡單停損停利。



當然這個只是很簡單的測試看看SMI指標,只是一個方向,至於要寫到真正能實單上線,就要大家發揮創意了。




後記:

是時候出國放鬆一下了。

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