★多市場相關係數指標(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》     

    想要交易多個商品，但常面臨資金不足，因此很多人常會使用相關係數判斷市場強弱，再挑選出合適的市場。進行多市場交易或跨市場研究時，通常第一步是觀察各個市場的相關係數，若使用multichart內建的Correlation指標的話，則與一般人常用的線性相關係數Pearson correlation coefficient不同，因此以下提供程式碼給大家參考。

Pearson_Correlation 函數:

input:x(numericseries), y(numericseries), period(numericsimple);

vars:sdx(0), sdy(0), avgx(0), avgy(0), sum(0), ix(0);

       Pearson_Correlation = 0;

       if currentbar >= period then begin

          sdx = stddev(x,period);

          sdy = stddev(y,period);

               avgx = average(x,period);

               avgy = average(y,period);

               sum = 0;

               for ix = 0 to period-1 begin

                     sum = sum + ((x[ix] - avgx)/sdx)*((y[ix] - avgy)/sdy);

                     end;

          Pearson_Correlation = sum / period;

         end;

Pearson_Correlation 指標:

       input: x(c), y(c data2) , period1(30), period2(100);

      

       value1 = Pearson_Correlation(x,y,period1);

       value2 = Pearson_Correlation(x,y,period2);

       plot1(value1 );

       plot2(value2);

       plot3(0);

下圖為GC(黃金)與PL(白金)120分鐘線近期的相關性。從圖中簡單觀察到，同族群商品在相關係數由低檔開始向上攀升時，似乎都是一波走勢的開始，這時候可以考慮選做較強勢的那個商品。

後記：

 其實切入外期，遠比你想得簡單。今年3-4月應該我會用時間辦個分享課程，有興趣想把程式交易從5個小時延長到24小時，可以幫我填個問卷。

★24小時海外期貨程式交易分享課程(Wen)----意願調查