當然國外市場有很多難做的商品,例如小SP或公債期貨,但是你會發現,當選擇變多,自然可以慢慢篩選,當手中握有的資金有限時,為什麼不押注在目前好做的商品上面,我舉一個比台指期好做的商品期貨(黃豆),接觸之後,你有很高的機會想要減碼台指期。(但是,風險也要注意!)
●商品:
CBOT 黃豆期貨
●策略邏輯:
1. 突破50根K線高點進場作多。
2. 跌破50根K線低點進場作空。
●回測週期:60分K線
上面的金額是美元! |
上面這個每年賺1~2萬美元的策略,程式碼不過就兩行:
Buy next bar at highest(h,50)+1 point stop;
Sellshort next bar at lowest(l,50)-1 point stop;
本版讀者的寫策略的功力都不在話下,所以接下來要加什麼濾網,就看各位功力了。
後記:
其實外期好做的商品還很多。這兩年來因為陸股大漲,很多認識的交易員都打包走到大陸去了。台指期的波動的確也在逐漸放大中,但是相較於國外商品,仍是弱勢,目前切入外期的門檻已經很低了,券商也有複委託可以利用。
8 留言:
請問為何板大的兩行程式碼 , 我測出來的績效與您的績效天差地遠呢 ?
請改用
buy next bar at highest(high,50) + 1 points stop;
sellshort next bar at lowest(low,50) -1 points stop;
另外我是用TS的資料測的,準確度應該是高的。
wen大,我比較困擾,這麼多外期,歷史"分"資料要去哪找來回測?
國外歷史資料比較有品質的都是要付費的,例如eSignal,即時報價還不錯,但是歷史資料其實並沒有很好,大概只能算是Lexus等級的。
Wen大覺得等級最高、最好、最準確的歷史資料是那一家的,可否分享一下?謝謝。
彭博
請問彭博對於連續月份的歷史資料是以什麼方式處理的?Wen大可否詳細說明,謝謝。
Wen大 您好,
看您回覆是說使用TradeStation來回測~
想請問您實際使用TS的歷史資料作為海期商品策略開發使用體驗好嗎?
同時開發好的海期策略有直接使用TS的即時報價來上線跑嗎?
謝謝~
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