★單策略多商品的練習

     一直以來我外期操作的方式多以短線慣性為主，利用高週轉率，搭配投組的綜效，進而從中取得利潤，這方式我很喜歡，因為進出的時間不長，我的保證金常常都用到很滿，處於動態平衡的狀態。今年開始我跟一位程式交易前輩接觸，開始嚐撰寫可以貫穿多商品的「波段策略」，在過去我並不喜歡在外期操作波段，因為掌握度不高，而且外期很多合約規格都比台指期大很多，但是隨著前陣子各國指數期貨瘋狂暴衝(A50、HSI、NIKKEI等)，看到身邊的人個個都海撈一段，就開始想要試寫看看。

     練習寫了一陣子，發現的確有機會可以寫出單策略多商品的波段策略，只是回測看一下回檔都滿大的，所以應該還會稍加修改，但初步確認這個方向是可行的。


台指期：

台指期(回測2003~2015)

恆生指數

恆生指數(回測2007~2015)

日經225

日經225 (2007~2015)

德國指數

德國指數(2008~2015)

上面這些回測都是用點進面出的方式進行測試，程式還很粗糙，以下是寫到現在的一些心得，大家不妨參考一下：

1. 指數商品除了小SP之外，指數規格及特性都有很多相似的地方。其餘能源、商品期貨各有自己的特性，所以建議分組進行。
2. 有一些商品有24小時的電子盤，如果是用長週期的K線容易出現很多上下影線，這裡不妨參考舊文，在QM中調整時段，只顯示出盤中較有量的時段。
3. 回測很多指數商品，發現一個共通點，就是多空不對稱，在多頭的時候，指數容易回檔之後再連續創新高；而空頭的時候很容易跌停之後反盤彈整一陣子再急殺，所以適用的移動停利也不太一樣。
4. 建議當獲利拉開之後，有保護獲利的機制，因為勝率會上升，但獲利不致於下降太多。
5. 在有把握的交易可以加碼，我想這就是單策略適用多商品的好處，會發現某一些條件合用很多市場，因此會很有把握。
6. 要有資金管理的機制，有興趣的可以參考舊文章與海龜交易相關的。
7. 把策略弄簡單一點，雖然可能回檔深一點，但是可以看出很多共通的特性。

後記：

其實我也還在學習的過程，目前還有很多值得修改的地方，尤其是在加減碼控制的地方。台指雖然波動開始放大，但是感覺動能持續性不太夠。