★ORB的延伸濾網

    美國很有名的當沖策略ORB (Open Range Breakout system)，自從公佈之後，績效就變得很弱，也有很多人在這上面開發更多濾網進行補強，比較有名的是Larry Williams在自己的研討會上面提出的一個簡單濾網。我覺得這個概念還滿好用的，我貼出來供大家參考一下。

   這裡面有一些關鍵，就是我黃字標註的地方，對於作多有利的環境，當最近收盤連跌一段時間，此時不能出現Inside Bar (也就是大家熟知的母子線，高不過昨高，低不破昨低)，這樣子在下一根的k棒進行ORB，是可以取得較高勝率的日子。


後記：

     我發現Larry Williams很注重日K的情境，後來想想，這種共通點大多是出自於心理面的買盤或殺盤造成的波動放大現象，然後進行量化。