★我租了一個emini S&P策略

   從TS2000i時代開始，我寫過無數的策略，回想起來實在有點可怕，那段時間晚上埋首策略撰寫，白天則忙著參數最佳化，不知道有多少人知道TS2000i的策略存放區是有容量上限的(我就寫爆過幾次)，也是這種狂熱讓我開發出很多交易策略，足以把策略散佈在全球我有興趣的商品中；但是即便如此，我仍認為我的策略庫有所不足。

     如果你問我什麼市場最好做，我會回答你過去2年平均日K線振幅超過1%的最好做；如果你問我什麼市場最難做，我會回答你e-mini S&P。光是看美股日k，會覺得常常都在連續上漲，所以一個簡單的波段策略應該就可以做得很好，但是如果你真的寫策略套用，就會發現你的策略很輕易就會被洗出來。

     e-mini S&P是目前全世界成交量最大的指數期貨，丟個500口市價單，也不容易影響指數，正因為流動性好，吸引很多CTA的基金管理人在裡面大幅堆疊資金，這群追求絕對報酬的基金經理人大量運用程式交易及量化策略，如果你蒐尋關鍵字Quantitative investment (量化投資)，你會找到一堆這種以程式交易為主的資產管理公司，我敢說你想過的邏輯，都已經被這些人寫爛了，所以如果沒有準備好，千萬別花錢用自己寫的策略進入不熟悉的市場，尤其是e-mini S&P，上圖是一個我手邊吃遍很多市場的交易策略，但是拿到e-mini S&P就變成慘不忍睹。就我個人所知，被挖角到台灣自營商的程式交易人才，也少有人能在這個市場生存下來，多數的策略都是交易次數極少的輔助型策略。

     老實說，我在這個市場寫不出可以讓自己滿意的策略，所以一直以來我都在找尋現成的策略，希望可以從中學到邏輯，只可惜我逛遍所有租策略的網站，都沒有找到我滿意的，大多數的策略勝率看起來很高(有的超過9成)，但是交易次數卻很少，一個月通常少於3筆，這種交易策略我推測都包含複雜的過濾語法，市場稍有變化，就怕會跳入參數最佳化的陷阱。

     就在幾個月前，透過業內友人層層介紹，在香港金融圈我找到一位程式交易員，他使用Multicharts進行全球交易，在投資組合中，美洲市場表現非常突出，我跟他聊了幾個月，發現他的策略在e-mini S&P這個市場表現很好，而且單一策略每個月的交易進出場次數大概在30~50次，跟他混熟之後，我花了一筆費用向他租了這個策略，並向他承諾不會揭露策略提供者的背景。

     可能是我孤陋寡聞，我在台灣沒有看過這種表現的e-mini S&P策略，說真的讓我大開眼界，花這筆錢很值得!!在這邊我把這個策略歷史回測貼出來，希望可以勉勵初入外期的程式交易愛好者，這條路很精采，有很多埋藏在指數背後的邏輯，只是還沒被開發出來而已。

【策略名稱】ES_R
【測試商品】E-mini S&P (CME Globex)
【回測工具】Multicharts 8.5
【回測期間】2007/1/10~2013/11/21 
【回測成本】3~6 USD (差別在20%以內)，只使用限價單，沒做到取消交易。

 近7年回測表現：

 近20個月回測表現：

後記：

     這個策略是我花錢租來，不過也因此交了個海外業內的朋友，感覺很值得。有別於一般的策略，每個月交易筆數約30~50筆，每年進出約400~500筆，算是進出很頻繁的策略，我預計在這週正式上線，外期可望新增加一個不同邏輯的平衡策略，如果表現不錯，我打算再掏錢跟他租一些其他商品的策略來研究。

     貼出這個歷史回測，是希望給切入外期交易的人一些信心，市場上的確有一小群人，寫出讓人驚豔的策略。