為了要測試現貨的量化模組，9月開始我跟好友一起出了一點錢來試跑，雖然一樣是我自己的帳戶，但是多了別人的資金，所以記帳變得比較複雜，又因為是量化模組，所以所有的動作(包含多空配比、選股邏輯、加減碼邏輯、緩衝資金規格等)都盡可能量化，其實我們的目的只是想成立一個「家裡蹲」小基金而已(方便自己在家裡管理家庭資產使用的簡單模組，簡單到我爸也會)。
下面這個是我目前記帳的版本，雖然很簡單，但是已經很夠用，我每天盤後都會把當天的狀況紀錄在上面，然後判斷出明天可能會進場的多單及空單總金額，一方面可以試算出明日需要的成本，另一方面也會知道最大的風險在哪裡；除此之外，還可以簡單風控機制，可以提醒我現金水位是否足夠，有沒有可能違約。
今天我就獻醜，與讀者分享這個記帳簿，裡面的欄位介紹如下：
(1) 作多配置： 我每天都會依造量化的邏輯判斷現貨的作多的目標配置，我設定的數值為20~80%，如果顯示20%表示我應該要把現貨多單的部位調成佔可投資資金的20%，空單則為80%；如果是50%，則目標的投資配置為作多及作空各50%。
(2) 手上現金： 現貨跟期貨不一樣，成交之後要過兩天才會從戶頭中把帳款扣掉，因此每天記算所剩的現金變成很重要的功課。
(3) 庫存淨值： 使用收盤價計算如果清掉所有的部位(包括多空)，可以拿回多少現金，方便計算自己投資的比重，即使現貨的槓桿很小，仍然建議庫存佔總淨值的比重在50~90%最為合適，因為你要留一些錢給自己緩衝、加碼、或是因應不時之需。
(4) 預掛買單：每天盤後就要概估出來明天可能會進場的買單部位及其總資金約略需求。
(5) 預掛賣單：同上，試算出明天可能會進場的空單部位及其總資金約略需求。
(6) 作多限額：把上述(1)帶入計算，乘上你的總淨值就可以知道你最高能夠作多的上限是多少，算是在作單上多一層資金控管的防護。
(7)作空限額：使用融券放空一樣需要上限控管，有了這個限額可以方便你選股，例如你能作空的限額只有100萬，去空一檔需要80萬的股票似乎不是明智之舉，通常單邊的持股盡量在5~10檔為宜，也就是說如果你有100萬可以放空，你可以選擇去空10萬元的股票10檔，或是20萬元的股票5檔。
(8)緩衝現金： 試算可投資的現金可能會有誤差，因此我都是設定手中持有的現金部位最低不能低於10萬元或是總淨值的10%。
(9)總淨值：把你手上的現金、庫存淨值加總得到。
(10)DD%：也就是draw down(績效回檔)，計算你每次績效創新高之後的drawdown，這個數值短期沒什麼用，但長期累積下來可作為評估這個模組的穩定性。我個人是盡量控制這個家裡蹲基金的最大draw down (MDD)不可以超過5%。
(11) 庫存%、現金%：即為手中庫存佔總淨值的比重，低於90%為宜，如果低於50%，可能反而會沒有效益，因此我都是控制在50~90%。
(12) 現金低水位：這是個盤後風控機制，當現金低於我設定的緩衝現金水位，我就會提出警告，如果出現這個警告，我的處置是只出場不再進場。
(13) 違約風險：這個也是盤後風控機制的一種，當我填入明日預掛買單、賣單的金額後，這個格子會提醒我有沒有超過我手上所有的現金，如果超過的話就要重新檢視自己的委買、委賣單，雖然掛出去的單子成交機率大概只有20%，但是為了保險起見，必須要控制這個環節。
*ps: 現貨的跳動很慢，所以下單的界面並不需要有MC替你執行。有時候馬上進場未必是好事，而且股票有很多檔，不需要像期貨程式交易一樣下市價單去搶速度，出場也是一樣，有自己的邏輯就好，但快狠準不一定適用。
後記：
每個家庭應該都會有一筆理財基金，而你就是這個基金的經理人，你可以選擇存在銀行；也可以選擇拿去投資股票、房地產或是創業，不管怎麼運用，都希望用可以控制的風險下去讓這個資產逐年增值。我建議大家也和我一樣這麼做，只是我盡可能選擇用量化的方式去管理自家的資產。
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