★L.T.交易策略程式碼

     剛在國外網站看到一個長週期的程式碼，作者取名為LT交易策略，我覺得程式碼及邏輯很簡單，大家有空的話可以測試看看。

inputs:NoDays(2), N(2),MULT1(2), MULT2(2);

vars:valuea(0),valueb(0),valuec(0), VAL1(0), VAL2(0);

valuea=highest(high,NoDays);

valueb=lowest(low,NoDays);

VAL1= Average(VALUEA,NODAYS);

VAL2= Average(VALUEB,NODAYS);

IF VALUEA CROSSES ABOVE VAL1 AND VALUEB > VAL2 THEN BUY this bar ON CLOSE;

IF VALUEB CROSSES ABOVE VAL2 AND VALUEA > VAL1 THEN BUY this bar ON CLOSE;

IF VALUEA CROSSES BELOW VAL1 AND VALUEB < VAL2 THEN SELLshort this bar ON CLOSE;

IF VALUEB CROSSES BELOW VAL2 AND VALUEA < VAL1 THEN SELLshort this bar ON CLOSE;

VALUE1 = ((HIGHEST (HIGH, N)) - ((LOWEST (LOW, N))));

VALUE2= VALUE1 * MULT1;

VALUE3= VALUE1 * MULT2;

{VALUE2=TARGET, VALUE3 = STOPLOSS}

IF MARKETPOSITION = 1 THEN BEGIN

sell TOMORROW AT ENTRYPRICE + VALUE2 LIMIT;

sell TOMORROW AT ENTRYPRICE - VALUE3 STOP;

END ;

IF MARKETPOSITION = -1 THEN BEGIN

buytocover TOMORROW AT ENTRYPRICE + VALUE3 STOP;

buytocover TOMORROW AT ENTRYPRICE - VALUE2 LIMIT;

END ;

測試台指期的結果：

後記：

要學好程式交易最快的方式，就是拿範例練習，強迫自己練習寫，看過策略夠多了，未來在寫策略的時候，自然會有很多創意(例如把A策略的通道，導入B策略的突破邏輯，而創造出來的C策略意外發現可以打遍天下無敵手)。程式交易的創作就像當年大家都在賣奶茶，結果突然出現一個人覺得奶茶很單調，在裡面加入了粉圓，結果就意外創造出現在風靡歐亞的珍珠奶茶了。粉圓及奶茶都是既有產品，簡單作個組合而已，但是如果你沒有吃過粉圓及奶茶，你就不可能創造出珍珠奶茶這個產品。