★國外RSI 25避險策略用於台指期心得

     很久沒有寫台指期策略了，最近試著拿國外找到的資料來寫寫看。這個策略早在2003年就被老美公佈，索性拿來測試一下台指期。

●策略名稱：
RSI 25 Strategy
●使用週期：
日K線
●策略邏輯：
(1) 行情在200日移動平均線之上
(2) 使用參數為4的RSI，當RSI小於25，就直接買進。
(3) 當RSI大於55就出場。
(4) 不要設停損點。  (注意!)

●策略MC程式碼：

★測出來的結果長這個樣子

    看到這裡，一定會有一個疑問，這種策略有什麼好的，沒有設停損，風險豈不是很大，使用它感覺很笨？的確，只交易這個策略可能風險頗大，但是如果你把這個策略當成防禦型的避險策略，就會是個好策略。我希望在2010年之後才進入程式交易市場的讀者，好好學習這種策略避險模式，可以化險為夷。

     避險策略有其重要性，它也許看起來是個扯後腿的策略，但是有機會在別人慘賠的時候，把你的風險降低。我把時間倒回至2009年4月29日，在那天之前，幾根長黑把手中所有順勢策略都變成空單，而2009年4月30日，台指期跳空漲停，之後再漲停2根，如果你有一些這類型的防守策略，在這幾天賠得會比較輕，這也是我以前血淋淋的教訓。

2009年4月30日 連續跳空漲停3天

     在那天之後，不少人開始鑽研避險策略，開始有很多的人認為每下一次單就要在反向買OP避險，我也是那幾天的受害者，所以也有測試了一些。經過一段時間的測試發現如果每次都要在反向買OP避險，這個交易成本是很重的，而且有時候緩漲或緩跌，把時間價值吃掉，可能還會賠更多，無法有效緩解績效回檔drawdown。後來得到一個很笨的結論，那就是最佳的避險就是減碼，在行情不明的時候空手甚至是最好的策略。我的經驗告訴我，並不需要連試單都進行避險，在單一市場的最佳避險時機就只有在押重倉的(或剛好提高桿槓的時候)，不管是反向買OP或是把期貨改以OP留倉都可以。

     其實這個邏輯只要再簡單過濾一下，勝率就會更好了，隨便加幾個英文字就是我在用的避險策略了。

後記：

這策略很好修改，因為很簡單，我鼓勵有興趣的人自行研究，花點心思，學到的東西才是自己的。