2014年6月3日 星期二

●小SP簡單突破當沖策略(含程式碼)

    在網路上逛歐美論壇時,逛到了一個用在Emini S&P500的簡單突破當沖策略,程式碼有用到前一天日線的資料。Data1是放分K(自己選擇喜歡的),Data2是日K,我還沒時間測試,有興趣的人可以測一下。

Input:
CloseTime(1500),
Lookback(40);

variables:
vMomentum(0,data2),
LowOffset(0,data2),
HighOffset(0,data2),
MaxOffsetAvg(0,data2),
MaxOffset(0, data2);

vMomentum      = Close data2 - Average( Close data2, Lookback );
LowOffset      = Absvalue( Close data2 - Low data2 );
HighOffset     = Absvalue( Close data2 - High data2);
MaxOffset      = Maxlist( LowOffset, HighOffset );
MaxOffsetAvg   = Average( MaxOffset, 3 );

If ( vMomentum < 0 ) And ( EntriesToday(Date) = 0 ) Then Buy("LE") next bar at Close data2 + MaxOffsetAvg stop;

If ( Time = CloseTime ) Then sell next bar at market;

Setstoploss( MaxOffsetAvg/2 * Bigpointvalue );





後記:

國外似乎很多這種DATA2放日K、DATA1放分K的策略,其實我不太敢用,因為每個人設的日K都長得不太一樣(有電子盤的關係)。

1 留言:

Unknown 提到...

請問站長平常都逛哪些歐美論壇?謝

張貼留言

如果有私人問題想請教,請透過網站右方『與站長聯絡』之表單,謝謝!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明(Disclaimer)
本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼,用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫,使用者可以任意修改語法內容並調整參數。本網站所有之內容(包括文章、影片、歷史紀錄、程式碼、教材)限用於個人學習使用,請勿轉寄、濫用,嚴禁私自串接帳戶交易。
-------------------------------------------------------------------------------------------------