在網路上逛歐美論壇時,逛到了一個用在Emini S&P500的簡單突破當沖策略,程式碼有用到前一天日線的資料。Data1是放分K(自己選擇喜歡的),Data2是日K,我還沒時間測試,有興趣的人可以測一下。
Input:
CloseTime(1500),
Lookback(40);
variables:
vMomentum(0,data2),
LowOffset(0,data2),
HighOffset(0,data2),
MaxOffsetAvg(0,data2),
MaxOffset(0, data2);
vMomentum
= Close data2 - Average( Close data2, Lookback );
LowOffset
= Absvalue( Close data2 - Low data2 );
HighOffset = Absvalue( Close data2 - High data2);
MaxOffset
= Maxlist( LowOffset, HighOffset );
MaxOffsetAvg = Average( MaxOffset, 3 );
If ( vMomentum < 0 ) And ( EntriesToday(Date) = 0 ) Then Buy("LE") next bar at Close data2 + MaxOffsetAvg stop;
If ( Time = CloseTime ) Then sell next bar at market;
Setstoploss( MaxOffsetAvg/2 * Bigpointvalue );
後記:
後記:
國外似乎很多這種DATA2放日K、DATA1放分K的策略,其實我不太敢用,因為每個人設的日K都長得不太一樣(有電子盤的關係)。
1 留言:
請問站長平常都逛哪些歐美論壇?謝
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