★HMA移動平均線

     如果你的策略有用到簡單移動平均線，趁週末假日，不妨換種均線測試看看，也許會有不錯的效果。
     今天來介紹一個我覺得還蠻好用的均線，大部份的均線都有延遲的問題，也就是當均線由下反轉向上翻揚時，實際上價格早已漲了一段，相反當均線由上反轉向下時，價格也通常都早就下殺一大段。澳洲的一位Alan Hull為此開發了一種較貼近實際價格的均線，能夠對起起伏伏的價格做平滑化，但是又不會延遲於實際的價格太久遠，這個均線就是用他的名字命名叫Hull Moving Average。原始的HMA是利用Weight Moving Average加以改良而來以期更貼近實際價格，後來更有人又針對週期的加權方式改善成另一種形式的HMA，這在網路上已經有很多人分享出程式碼，所以我也不太確定最原始的出處是哪裡，程式碼如下：

Inputs: price(NumericSeries), length(NumericSimple);

Vars: halvedLength(0), sqrRootLength(0);

if ((ceiling(length / 2) - (length / 2))  <= 0.5) then

halvedLength = ceiling(length / 2)

else

halvedLength = floor(length / 2);

if ((ceiling(SquareRoot(length)) - SquareRoot(length))  <= 0.5) then

sqrRootLength = ceiling(SquareRoot(length))

else

sqrRootLength = floor(SquareRoot(length));

Value1 = 2 * WAverage(price, halvedLength);

Value2 = WAverage(price, length);

Value3 = WAverage((Value1 - Value2), sqrRootLength);

HMA=Value3;

我們先來看看簡單移動平均線Length=30時如下圖


再來是HMA在Length=30時如下圖






平滑後的均線會較貼近於實際價格，不過一般的讀者大概會有個疑問，我們先來看看下面這張簡單移動平均在Length=7時的圖：
看起來跟較短週期的均線差不多的樣子，但HMA比較起來會比短週期的簡單移動平均線更平滑，但是比長週期的簡單移動平均線更貼近價格。

下圖的yellow=HMA(Length=30)、cyan=SMA(Length=7)

下圖的yellow=HMA(Length=30)、cyan=SMA(Length=30)




後記：

不同移動平均線在策略撰寫上都有不同的幫助，如果使用簡單移動平均線，反應速度較慢，可以用在確認行情或抓到末升段；但是比較敏感的均線則能幫助在行情初期就先進市場卡位，但缺點就是可能會有一些假突破出現。另一種均線的用法則是作為移動停利線，這時候我就不建議只用簡單的移動平均線了(因為出場的價格一定很爛。

《以上文章由Wen的外期策略team提供》