★選舉對股市的影響(美國版)

《Wen外期策略團隊》

     經濟一定會被政治因素所影響，就像今年年底台灣有縣市長七合一選舉，大家會期望執政黨有拉抬、穩定股市的誘因，而除了台灣，大家比較不知道的是，今年也是美國的期中選舉年，而此選舉因素同樣也會影響美國股市的各大指數走勢。
     國外有統計了從1950年至2013年的每日記錄，按月平均每年的月績效，然後繪製每月平均值，在下面的圖一中，為道瓊在16次中期選舉年（紅線）的月平均值，和其它48年（藍線）的每月績效平均走勢圖。

★24小時交易策略：Wen外期進階實戰分享(已截止)

     我想了很久……我想如果要能夠幫大家用最快的方式切入24小時外期程式交易，最有效率的方式大概就是直接公佈我的一些實戰策略，然後再告訴大家我是怎麼寫出這些策略(開放程式碼)、如何選到合適的市場、策略管理及風險控制的方式。
     打算跟讀者分享一下我的交易經驗，目前時間已經確定9/20(六)及9/28(日)，有興趣的可以先去填表登記(填過的就不用再填了)，我會統一寄出報名表。

一些教材預覽(想教給大家的東西太多了，預計會超過150頁)

●海龜交易系統 - 進化版 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 197

     理查•鄧尼斯于1983年創立並教授13位學生海龜交易法規則。在這套規則中最要的是紀律、連續性、信心（遵守法則的信心）。完整的機械交易系統組成部份：市場、頭寸規模、入市、止損、離市、策略.期貨市場中各類交易法則形形色色，我們並不認為海龜交易法是就是獨一無二的交易法則，但值得讓我們學習的是這種寧做一個海龜的交易法則精神。是的，在系統交易中無論交易策略是哪種交易規則，能否嚴格執行下去是一個交易員最大的心理障礙，在海龜交易法教學中有這樣一段 ~

★多空區間振幅策略程式碼

     《Wen外期策略團隊》

     從海外找到一個簡單又可以學到東西的策略程式碼。策略的想法很單純，統計過去一段時間的漲跌狀況，分成兩類，只要是上漲的日K線，歸類為「多方振幅」；如果收跌，就歸類為「空方振幅」。 進場條件為，當過去一段時間的「多方振幅」大於「空方振幅」時，就在下一根開盤價買進，反之就放空(但要注意多空的條件有些許不對稱)。出場則是利用計算出來的振幅設定停損和停利點。
     在此就不貼上這個策略的回測績效了（當然是因為績效不好），主要是讓大家看一下語法，刺激一下右半腦。

程式碼

Inputs: Len(63);

Vars: PointRange(0), SumPosRange(0), SumNegRange(0), AvePosRange(0), AveNegRange(0);

PointRange = High - Low;

If Close > Close[1] Then

SumPosRange = SumPosRange * (Len - 1) / Len + PointRange;

If Close < Close[1] Then

SumNegRange = SumNegRange * (Len - 1) / Len + PointRange;

AvePosRange = SumPosRange / Len;

AveNegRange = SumNegRange / Len;

★追日第二次網聚(地點：北科大B425教室)：Ray & 陳宥任主講

   身為追日第007號的社員，在此幫中研院劉社長提醒社員，明天是第二次網聚，有報名的人可以參考交通指南。明天我的重心就放在Ray的ADE選擇權技巧了!!(聽說還有從香港飛來捧油)

追日全球交易研究所 20140823 第二次網聚地點-----交通指南
●時間： 8月23日（六）PM 1：30 開始 (因場地關係，時間有提早喔！！)
●地點：國立臺北科技大學 宏裕科技研究大樓 B425教室 (台北市忠孝東路三段一號)
●交通：離忠孝新生捷運站4號出口近(離光華商場更近) 
●社團網址： http://suntraderstanley.blogspot.tw/
●劉博士(社長)信箱： allmoneybackmehomegogogo@gmail.com

★美國期貨結算日一覽表(2014年)

     最近我的LINE群組中有一位很厲害的神人級高手，在交易可可期貨的時候，不小心留多單過了第一通知日(First Notice Day)而忘記平倉，因此帳戶被鎖住。基本上商品期貨只要留多單過第一通知日，交易所就會認為你有「想要參與實物交割的意圖」，然後會問你是否要參與實物交割，之後如果到了最後交易日(Last Trade Day)都還沒有出場的話，就會有幾十噸的可可豆等著運到你家。市場上交易的老手都有可能會出錯，下表是美國期貨商品2014年結算日期一覽表，給大家參考：

★美國市場之季節性研究

     季節性的研究結果(網路看到的)， 暗紅色 表示容易歷史上常出現空頭； 暗綠色 表示經常有多頭的表現，有空的可以研究一下吧。 後記： 從上表我看到…… 1. 黃小玉五、六、七月好像很容易下跌。 2. 能源類四季分明，一季漲、一季跌的。 3....

......{繼續閱讀}

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●外匯保證金交易 - 澳幣 [當沖與波段]

EasyTrader ArtNo 194

外匯保證金交易簡介
通常，投資者總是將保證金外匯交易與外匯期貨混淆。現在比較流行的外匯交易方式是一種現貨的外匯保證金交易，它與期貨有一些共同的性質，但是不屬於期貨範疇。外匯保證金交易(Margin Trade)可以說是外匯的信用交易，類似於股票融資融券的一種投資工具，投資人只要用一定比例的錢（保證金），就可以從事數倍於保證金額的外匯投資。

★消除換日價差之想法

《Wen外期策略團隊》

   在這邊分享一個消除換日價差的「想法」，這個發想是來自於跳空對於指標的影響，不管是RSI、均線或一般價格型指標，在跳空的時候其實都會被影響，例如跳空開低100點，這時候所有順勢策略很容易就會被觸發空單，但是如果這時候反轉的話，多單會進得很慢。

●想法很簡單：把跳空全部拿掉，寫成指標，要放data2、data3都隨便。

     以下我舉一下範例，光是透過K線圖，就可以看到很明顯的差距了。下圖是台指期2014年4月的15分鐘線圖，在2014年4月10日和4月17日這兩天的大跳空以及急漲急跌，急漲的時候感覺行情要往上了，程式都跳進去作多；急速下殺的時候，程式以為行情要跌了，就跳進來作多……這時候，打開電腦就會看到自己的損益是負的，容易被雙巴的日子每過一段時間就會再上演一次。

★Wen的避險策略(五)--進攻型避險策略

     在程式交易中，避險策略嚴格來說可以細分為兩種，第一種是轉攻為守的防守型避險策略；第二種則是我今天要介紹的進攻型避險策略：

• 第一種防守型避險策略，其實也是我比較多的避險策略，在獲利還沒有拉開的時候，做好防守，避免行情突然反轉照成手中主力部位受重傷，這是切入程式交易的交易者都必須配帶的武器，之前在舊文已有介紹過。
• 第二種進攻型避險策略，剛好相反，程式只會在主力部位獲利滿滿的時候逐漸舖單逆勢進場，避免行情突然反轉而造成主力部位獲利回吐，所以有些人稱之為「停利型避險策略」。如果保證金很吃緊，其實這種策略可有可無，因為它的存在只為提高你的獲利，而非降低損失，但都有達到避險策略的使命，平滑損益曲線，不同的是一個是降低風險，另一個是提高獲利。

●外期 - 能源期貨 - 輕原油 [波段]

EasyTrader ArtNo 191

{ 策略產生器輸出一個高勝率策略 - 績效圖 }
     世界最早有關石油類產品的期貨契約，是由紐約棉花交易所於1971年所推出的丙浣期貨契約，但一直不受市場注意，直到1978年推出熱燃油期貨合約才算真正奠定能源期貨市場之基礎，隨後其他相關石油期貨契約紛紛出籠，但僅有NYMEX及IPE算是較成功的範例，1983年   NYMEX推出的輕原油合約更是大受歡迎，成為石油類期貨商品的主流，目前唯一能夠與其抗衡的只有英國倫敦的國際石油交易所(IPE)招牌商品布蘭特原油，因此我們選擇輕原油合約為能源類期貨的代表。

★推薦課程---程式交易全攻略+現金流

     近期收到朋友請託，幫忙推廣一下我覺得不錯的兩個課程。第一個是程式交易系列課程，適合想一次學好程式交易的人(從初階語法到進階實戰策略程式)，大概是我看過目前最完整從無到有而且最便宜的課程組合；另一個課程則是適合想要學習不同投資工具的人，這堂課我也有報名，講師是在追日社團拱出來的那位神人，有興趣的人自行參考。

●程式交易全系列課程(網路名人+前凱衛工程師合辦)

• 08/30(六)   軟體基礎操作分享 (陳凱文) 
• 09/13(六)   程式開發簡介 (陳凱文) 
• 09/27​(六)  交易系統建構 (阿原Iverson) 
• 10/04(六)  實戰策略及濾網 (JC)

    *學費：一次四堂全上，共27200元  (最完整攻略，可以分開報名)

    *適合對象：想從無到有學程式交易的人、想學習開發實戰等級策略的人

​    *報名連結：​http://www.moneyevent.net/classDetail.aspx?c_serno=892
    *其他：本課程為系列課程，可分開報名，但座位有限，建議提早報名。

​●現金流交易策略完整版課程     →我自己有報這場

• 08/31(日)  美股現金流課程【上】
• 09/14(日)  ​美股現金流課程【下】 
• 10/05(日)  美股現金流進階課程 

     *學費：三天的課程，共17000元 (也可以分開報名，只限8/17前報名有優惠)

    *適合對象：想學習穩定賺取現金流的投資方式

​    *報名連結：http://www.moneyevent.net/classDetail.aspx?c_serno=895
    *其他：講師目前為DRAM工程師，低調分享人生反敗為勝的投資工具。

★Cyber cycle逆勢交易策略(含程式碼)

     《Wen外期策略團隊》

     許多國外商品的趨勢性較低，一波走勢無法期續延續，或是短線震盪幅度大。因此有時思考邏輯要與台指期不同，要加入逆勢策略的元素，逆勢策略一般來說與順勢策略相較起來比較不直觀，因此較難開發。
     以下是近期在翻舊書的時候，看到一個國外策略策略的範例，給大家做個參考，策略主要概念為利用高通濾波器的處理方式，將價格走勢的趨勢去除(detrend)，接著對處將detrend過後的價格做低買高賣的逆勢交易。

★讓我著迷的投資策略：美股現金流策略(US Cash Flow)

     自從4/26在追日的網聚認識了一個目前在DRAM廠當工程師的低調投資高手，當天我回到家後就開始著手研究他的交易策略，也翻閱了不少資料。很難想像，連索羅斯在過去持有部位揭露中，也可以看到類似的操作方式，我真是大開眼界。我想這個好東西是應該讓更多人知道，所以我今天介紹我學到的「美股現金流策略」，這是我所認知的版本。

●為什麼我會想研究美股現金流策略？

     價值型的股票我一向不怕套牢，經過金融海嘯的人都知道，價值型的股票在低檔反而是要用力買，而且空頭第一波落底之後，價值型的股票會彈得很快，一下就脫離成本區。但是讓我害怕的不是套牢，而是我低掛的價位股價沒有來到，然後目送股價像噴射機一樣一去不回頭(如下圖所示)。

●商品期貨 - 農產品(黃豆) [當沖與波段]

EasyTrader ArtNo 188

     黃豆源起於數千年前的亞洲東部之豆科植物，生長所需肥料不多，抗蟲能力亦強。最初以食用為主，之後發現其可壓榨後作為食用油之用，此即為黃豆油之由來。1877年由傳教士在歐洲各地推廣，1900年成為美國中西部的普及作物。

★Wen的避險策略(四)--真實案例剛發生!

          
     想不到才剛貼完有關避險方式的文章，馬上就派上用場。以下是兩個這兩天發生的事情，剛好現身說法。

【案例1】

事情就發生在昨天(7/31)早上，當天開高上漲，先把我一些短波段空單洗出來，之後台指期在2分鐘之內向下殺150點。我運氣一向不好，也不是神，所以這種倒楣事我當然也不會錯過。

2分鐘內跌150點，這種倒霉的事，我一定不會錯過!