《Wen外期策略團隊》
在這邊分享一個消除換日價差的「想法」,這個發想是來自於跳空對於指標的影響,不管是RSI、均線或一般價格型指標,在跳空的時候其實都會被影響,例如跳空開低100點,這時候所有順勢策略很容易就會被觸發空單,但是如果這時候反轉的話,多單會進得很慢。
以下我舉一下範例,光是透過K線圖,就可以看到很明顯的差距了。下圖是台指期2014年4月的15分鐘線圖,在2014年4月10日和4月17日這兩天的大跳空以及急漲急跌,急漲的時候感覺行情要往上了,程式都跳進去作多;急速下殺的時候,程式以為行情要跌了,就跳進來作多……這時候,打開電腦就會看到自己的損益是負的,容易被雙巴的日子每過一段時間就會再上演一次。
但如果進行換日價差修正(忽略跳空的缺口),修正回來的線圖就會變成下圖這樣,會發現行情仍然是在盤整的階段,推測沒有趨勢性,波段策略如果被觸發,就容易掃到停損。
●想法很簡單:把跳空全部拿掉,寫成指標,要放data2、data3都隨便。
以下我舉一下範例,光是透過K線圖,就可以看到很明顯的差距了。下圖是台指期2014年4月的15分鐘線圖,在2014年4月10日和4月17日這兩天的大跳空以及急漲急跌,急漲的時候感覺行情要往上了,程式都跳進去作多;急速下殺的時候,程式以為行情要跌了,就跳進來作多……這時候,打開電腦就會看到自己的損益是負的,容易被雙巴的日子每過一段時間就會再上演一次。
但如果進行換日價差修正(忽略跳空的缺口),修正回來的線圖就會變成下圖這樣,會發現行情仍然是在盤整的階段,推測沒有趨勢性,波段策略如果被觸發,就容易掃到停損。
再舉一個2010年6月的台指期為例,如下圖所示:
換日價差後就會變成下圖,對波段策略不太友善的日子,馬上出現。
看起來是不是變的不太一樣,本來的大空頭,在日內好像跌幅沒有比漲幅多太多。放在一起看(如下圖),如果使用這種修日換日價差的圖當成指標,我想2010年應該就不會這麼痛苦了。
換日價差後就會變成下圖,對波段策略不太友善的日子,馬上出現。
看起來是不是變的不太一樣,本來的大空頭,在日內好像跌幅沒有比漲幅多太多。放在一起看(如下圖),如果使用這種修日換日價差的圖當成指標,我想2010年應該就不會這麼痛苦了。
台指期看完了,再來看看下圖恆生指數的線圖(如下圖),光看均線就知道這時候指標偏多,在濾網的加持下,當沖也是作多思考為主。
但是我們用換日價差修正後來看看,會發現這段時間其實是盤跌的狀況,也就是說如果當沖是作多的話,這段時間只有被巴的份(作空勝率還高些)。
當然這只是一個概念,在修正換日價差的同時也會漏失掉一些資訊,不過這只是提供一個比較不一樣的思考方式,至於如何運用及運用在什麼地方,就看大家的創意了。
當然這只是一個概念,在修正換日價差的同時也會漏失掉一些資訊,不過這只是提供一個比較不一樣的思考方式,至於如何運用及運用在什麼地方,就看大家的創意了。
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