2014年8月12日 星期二

★Wen的避險策略(五)--進攻型避險策略

     在程式交易中,避險策略嚴格來說可以細分為兩種,第一種是轉攻為守的防守型避險策略;第二種則是我今天要介紹的進攻型避險策略:
  • 第一種防守型避險策略,其實也是我比較多的避險策略,在獲利還沒有拉開的時候,做好防守,避免行情突然反轉照成手中主力部位受重傷,這是切入程式交易的交易者都必須配帶的武器,之前在舊文已有介紹過。
  • 第二種進攻型避險策略,剛好相反,程式只會在主力部位獲利滿滿的時候逐漸舖單逆勢進場,避免行情突然反轉而造成主力部位獲利回吐,所以有些人稱之為「停利型避險策略」。如果保證金很吃緊,其實這種策略可有可無,因為它的存在只為提高你的獲利,而非降低損失,但都有達到避險策略的使命,平滑損益曲線,不同的是一個是降低風險,另一個是提高獲利。



     拿我手中的台指期進攻型避險策略為例(如下圖),下面這個策略只會在手中主力部位獲利滿檔的時候,跳進去逆勢攪和,如果行情續漲,我手中還是有一些主力部位,不會虧損;若是行情開始反轉,這種策略的價值就會出現。
進攻型台指期避險策略A

進攻型台指期避險策略B

     這種策略是為了減少獲利回吐的發生,因此單獨進行程式回測,自然也要有一定的勝率,這些利潤就是一般主力策略容易「回吐獲利」的區塊,沒什麼厲害之處,我只是回收別人不要的行情而已。




後記:

我曾經看過一篇訪問文,讓大家體會一下……

記者:「請問在交易的時候,賠錢讓你覺得不爽?還是少賺到錢會讓你不爽?」

交易大戶:「少賺的時候會比較不爽,因為我常常都在停損」



●複習舊文:

★Wen的避險策略(一)---何謂避險策略?
★Wen的避險策略(二)--避險策略重要嗎?
★Wen的避險策略(三)--避險策略下載(含程式碼)
★Wen的避險策略(四)--真實案例剛發生!
★Wen的台指期策略一覽表(20140709)
★國外RSI 25避險策略用於台指期心得

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