2014年12月16日 星期二

★小技巧:突破10日均線不要馬上作多!

     最近用台指期做了一個小實驗,得到一個結論:在季線之上,當價格突破10日移動平均線後,不要急著馬上作多,因為行情會先回檔的機率很高。邏輯很簡單,當目前台指期在季線之上,只要收盤價突破10日均線而且是紅k,下1根k線開盤馬上進多單,之後看看是先賺到100點,或是先虧損100點。
多頭時突破10日均線就追買,是否有效率?



程式碼

if c>averagefc(c,60) and  c cross over averagefc(c,10) and c>o then buy next bar market;

setstoploss(20000);
setprofittarget(20000);


回測結果(2007/1~2014,未含手續費)

     從這裡可以看到,2007年開始到現在,即便是在多頭行情,當台指期突破10日均線,最常發生的通常是先回跌100點,把大家都洗掉之後,再續攻。所以說台指期多頭的時候,急著突破買進,到底是不是最好的模組,大家可以思考一下。

後記:

   我自己的觀察如下,如果突破後會拉回,通常再漲也是緩漲;但是如果突破後不再拉回,可能上攻速度就會很快。我另外做了一個簡單測試,當站穩10日均線第3天我才開始作多,雖然感覺行情已經漲多,但這個時候進場,反而可以短線取得正期望值。

程式碼

value1=averagefc(c,10);
value2=averagefc(c,60);

if c>value2 and c[3]<value1[3] and c[2]>value1[2] and c[1]>value1[1] and c>value1 then buy next bar market;


setstoploss(20000);
setprofittarget(20000);

歷史回測







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