多頭時突破10日均線就追買,是否有效率? |
程式碼
if c>averagefc(c,60) and c cross over averagefc(c,10) and c>o then buy next bar market;
setstoploss(20000);
setprofittarget(20000);
回測結果(2007/1~2014,未含手續費)
從這裡可以看到,2007年開始到現在,即便是在多頭行情,當台指期突破10日均線,最常發生的通常是先回跌100點,把大家都洗掉之後,再續攻。所以說台指期多頭的時候,急著突破買進,到底是不是最好的模組,大家可以思考一下。
後記:
我自己的觀察如下,如果突破後會拉回,通常再漲也是緩漲;但是如果突破後不再拉回,可能上攻速度就會很快。我另外做了一個簡單測試,當站穩10日均線第3天我才開始作多,雖然感覺行情已經漲多,但這個時候進場,反而可以短線取得正期望值。
程式碼
value1=averagefc(c,10);
value2=averagefc(c,60);
if c>value2 and c[3]<value1[3] and c[2]>value1[2] and c[1]>value1[1] and c>value1 then buy next bar market;
setstoploss(20000);
setprofittarget(20000);
歷史回測
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