2014年12月31日 星期三

★《大漲的訊號》買賣力道比例策略應用於台指期

《Wen外期策略團隊》
買賣力道指標原始出處為Hayashi Noriyuki所著的「大漲的訊號」。而目前介紹的版本則是由部落格「交易者的E甸園」而來,更詳細的解說請參考原始文章,連結在這裡:[分享]買賣力道比例工具檔案而我保留了「只做多」的策略特性,加進了一個移動停利和固定停損機制。

進場規則:當指標掉落買進門檻之下,收盤創新高就進場。
出場規則:當指標越過賣出門檻之上,就平倉。

接著,我們拿台指期(換月價差修正資料)進行測試!「指標程式碼」則在文章最後。

回測商品:TXF@30K
回測時間:2000/3/21~2014/12/29,其中2010/12/30~2014/12/29為樣本外資料
手續費:來回$1000

spec.png


近期訊號:
Signal.png


回測績效:
summary.png


NAV.png






指標程式碼:(請注意,所有的參數都是沿用原始文章[分享]買賣力道比例工具檔案的參數,實際回測的績效是經由額外最佳化之後的結果)


inputs: BuyThreshold(0.6),SellThreshold(1.4),length(20),loss(100),target(150);


vars:B1(0),B2(0),S1(0),S2(0),BuyStrength(0),ShortStrength(0),BuyTotal(0),ShortTotal(0),ratio(0);


If c>c[1] then begin
B1=absvalue(o-c[1]);
B2=absvalue(h-l);
S1=absvalue(o-l);
S2=absvalue(h-c);
end
else begin
B1=absvalue(h-o);
B2=absvalue(c-l);
S1=absvalue(c[1]-o);
S2=absvalue(h-l);
end;


if (B1+B2+S1+S2)<>0 then BuyStrength=Round(Ticks*(B1+B2)/(B1+B2+S1+S2),0);
if (B1+B2+S1+S2)<>0 then ShortStrength=Round(Ticks*(S1+S2)/(B1+B2+S1+S2),0);


BuyTotal=Summation(BuyStrength,length);
ShortTotal=Summation(ShortStrength,length);


if BuyTotal<>0 then ratio=ShortTotal/BuyTotal;

















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