★2016年回顧及未來展望

    2016年是我成立網誌以來最忙碌也最幸福的一年。在這一年裡，我的投資績效並不理想，發文數量也大幅下降，每天坐在電腦前面都想要睡覺，尤其是下半年，全球指數商品波動率創下歷史低點，投資表現更是慘不忍睹。但是今年由於家裡多了一個新成員，每晚幫兩個小鬼洗澡是我一天當中最開心的時刻，我因此感到幸福滿足。


回顧2016

今年的投資組合跟2015年不太一樣，2016年初我將資金分成了四個部分，分別是台指期、台股、海外股票、海外期貨及外匯，今年上半年一切很順利，但是過了7月，全球指數商品的波動率履創歷史新低，期貨帳戶也呈現獲利回吐的狀況，整體帳戶的資金配置及變化如下圖：

★Wen股票程式交易策略(含程式碼)

     我們身邊常常都可以聽到很多明牌，接受一大堆資訊後然後胡亂進場，有一些股票最後真的變成飆股，但是無奈抱不住，在獲利的時候也沒有勇氣追高順勢加碼。在這邊提供我自己也有在用的程式碼並提供一些股票交易的小撇步，供大家參考。股票的箇中奧密之處在於選股，所以我並不會介意公佈我自己的實戰策略。

(1) 定期建立可能的飆股清單
     不管是聽消息、研究基本面或是籌碼面，要求自己每一季找出下一季可能會噴出的20-30檔股票。找的過程永遠要找類股中有人氣且技術面較強勢的股票，永遠不要去找股價在低檔，然後去賭他即將打完底的股票，因為這些股票上面壓力重重，很難用飆漲的方式噴出。
     假設我收到消息，未來黑色金屬的報價可能會再次泡沫，因此看多鋼鐵股，這時候我選股永遠都是選類股中「季漲幅%」最強勢的股票，而且成交量一定要很熱絡才行，如下圖所示，我如果要交易鋼鐵股，一定是買進2023盛餘及2014中鴻，我絕對不會去買雜誌推薦的燁輝或是第一銅。什麼時候選股最好？就是類股回檔的時候，如果有一些股票不回檔，那麼他一定是首選。

★股票程式交易SOP：單策略多商品(含程式碼)

     說到策略，最簡單就是把期貨那一套搬過來，但其實股票的交易策略遠比大家想得容易寫，雖然說每一檔股票的「股性」有所不同 (例如金融類股牛皮又盤整期長、營建類股漲的時候又快又急)，實在很難寫出單一策略去貫穿所有商品而且檔檔獲利。但是如果不要求檔檔獲利，只求寫出一個策略能打敗8成的商品，這卻不是難事，因為多頭的特性，很容易讓多數股票連續上漲。程式碼如下，在20日移動平均線(月線)上只要突破最近50天的高點就作多，跌破50天則多單出場：


Inputs: len(20),Entrylen(50),Exitlen(50),Money(200000);
Vars:NShare(1);
NShare=intportion(Money/(close*1000));
Condition1=close>Averagefc(close,len);
if Condition1 then buy NShare shares next bar at highest(High,Entrylen) stop;
if Marketposition>0 then sell next bar at lowest(Low,Exitlen) stop;

★2000年網路泡沫重演？

     雖然說歷史不一定會重演，但是最近全球有點在透出2000年網路泡沫的氣氛，原油跟美元指數同漲，如果接下來美股再向上衝，一切就太完美了，當股市發生完美的事情，好像就是預告災難即將到來一樣。

     我來說一下當年的狀況，1999年的時候原油從低檔向上彈升，似乎有擺脫通縮的陰影，美元指數在這個時候也同步轉強，油價上漲、美元變強、美股變強，演出了一場很完美的通膨及經濟變好的戲碼，就在2000年第一季，美股走入3年的空頭。當年納斯達克指數不管道瓊及S&P500指數已經在作頭，因為網路商機的膨風，硬是強力上漲一大段。

★從期貨交易到股票交易

     我想會在這個網站花時間的讀者，多半是對期貨比較有興趣，撇開交易資金不足的問題，大家不想碰股票的主要原因，歸納之後我發現有兩個：第一個是認為股票沒有槓桿；第二個則是選股太麻煩。
     針對第一個原因，在執行波段策略的情況下，我認為期貨跟股票的槓桿是差不多的。為什麼呢？如果從「保證金使用率」的角度去看，100萬的台幣可以操作10口大台，相當於操作1800萬的股票市值(以台指期9200點計算)；但是如果拿去操作台股，就只能買100萬的股票現貨，桿槓相差甚大。

在不加碼的情況下，期貨跟股票的槓桿是一樣的

★程式交易語法如何入門…(2小時就可以學會)

     身邊有很多朋友想要學程式交易，但是被「程式」這兩個字嚇到了，總覺得要看很厚重的書，才能夠寫出程式語法。我最常被問到的問題就是：

「想切入程式交易，但是沒有寫過程式，也不是相關科系畢業的怎麼辦？ 」

     在這裡統一回覆這些不得其門而入的讀者，其實程式語法沒有這麼困難，大概只要花個2小時練習，就可以學會了。目前台灣最多人使用的程式交易軟體就是Multicharts，這是一個像EXCEL 套裝軟體，裡面藏有很多現成的函數及功能，只要熟背一些英文單字，然後用現成的範例策略練習，就可以寫出一個自己的策略。我也是這樣學習的，先找出一些策略範例，然後再去背一些英文單字(函數)，依樣畫葫蘆創造一個新的策略出來。

    接下來我透過2個範例，告訴你程式語法是很簡單的，可能背了50個以內的英文單字就會寫出策略了。

★股票程式交易SOP:下單串接篇

     目前主管機關已經允許股票透過API下單，但是不知道為什麼證券商都沒有提供這類下單機。我個人是藉助下單大師軟體進行股票的程式交易，如果交易的檔數不多的話，下載免費版就好了。在這裡簡單說明一下我目前股票串接Multicharts自動下單的方式。



串接步驟

★別買台灣發行的國外ETF

     良心建議…現在線上在全球開戶很方便，真的想投資海外ETF，到國外去開戶就好了，台灣很多投信發行的ETF，管理費收得高，追蹤指數的效率又差，跟外國券商發行的比較起來，就如同坑殺投資人一樣。下面舉一個追踪NASDAQ 100的 ETF為例子，不用說太多大家就會懂了。


NASDAQ指數從6月底見底後一路創歷史新高，一共上漲15.3%

★Swing台指期策略 (國外程式碼應用)

《Wen外期策略團隊》

今天分享一個舊國外策略網站公開的程式碼，主要是利用Swing的特性來交易，而Swing的寫法也有很多種，以下介紹這種算是我看過最簡單最好用的，將程式碼修改如下，並套用在台指期，各位讀者可以再將其修改。

Inputs: R(17);

Var: Swing(0);

Value1=Average(H,R);

Value2=Average(L,R);

If C<Value2[1] And C[1]>=Value2[2] then Swing=-1;

If C>Value1[1] And C[1]<=Value1[2] then Swing=1;

If Swing=1 Then Begin

Buy next bar at H stop;

end;

If Swing=-1 Then Begin

sellshort next bar at L stop;

end;

★均線回歸的時間研究

《Wen外期策略團隊》 均線是大家最常用的指標之一，但是大家有沒有想過一旦價格突破均線之後，需要花多久時間才會在回歸均線附近呢？這一篇文章就是想要研究看看這個行為。 我想這篇文章應該會有很多人有興趣。 首先我們必須要先定義什麼叫做「價格突破均線」，簡...

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★最佳指標：IMF預測經成長率

     從去年一直觀察到現在，不拿出來講不行了。每當國際貨幣基金(IMF)對全球經濟作出預測時，通常都是無敵反指標。我自己的經驗是反向思考，會比較能接近陽光。 這是昨天經濟日報的頭條： 昨天是不是中國漲最少？被下調最多的日本是不是漲到今天還欲罷不能。 後記...

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★備份雲端主機AWS

《Wen外期策略團隊》

     進行海外程式交易的人最怕遇到的問題就是網路不穩或電腦當機，因此很多人會使用雲端主機，如果下單多半是到美國的商品，考慮報網路速度即時性，很多人會把主機放到美東。越來越多人使用AWS的雲端主機，但即使是雲端主機也是有可能會掛點。在這裡提供一個AWS備份雲端主機的方法，有興趣的可以參考，以下是一個真實案例。

     有在用AWS的雲端做程式交易的，instance掛掉大概是最頭痛的一件事了吧，要耗費大量的時間重建instance，如果回測資料沒有備份的話，就更慘了，這裡教大家怎麼備份AWS的instance，以及怎麼利用備份重建instance。

【備份步驟】

Step1：先連到後台，點選要備份的instance

★輕原油-加幣跨市交易概念

《Wen外期策略團隊》

加拿大幣與國際能源的變動關係密切，油價變動，通常加拿大幣就會隨之變動，但是有先後順勢，這個就可以拿來進化成交易策略，本文不說細節，只講一些概念。下面是維基百科的基本介紹，可以知道為什麼加幣跟油價有關聯：

     加拿大是在發達國家中極少數的能源出口國之一。在大西洋省份的離岸區域儲藏著豐富的天然氣資源，而在阿爾比省也儲藏著大量石油及天然氣資源，當地的阿薩巴斯卡油田的巨大儲量使加拿大擁有著全球約13%的石油儲備，成為世界上第三大的石油儲備國，僅次於委內瑞拉以及沙烏地阿拉伯。 加拿大是在發達國家中極少數的能源出口國之一。在大西洋省份的離岸區域儲藏著豐富的天然氣資源，而在阿爾比省也儲藏著大量石油及天然氣資源，當地的阿薩巴斯卡油田的巨大儲量使加拿大擁有著全球約13%的石油儲備，成為世界上第三大的石油儲備國，僅次於委內瑞拉以及沙烏地阿拉伯。

[資料來源:維基百科]

下圖為兩者的週線圖，可以觀察到油價與加幣走勢的相關度。

#加幣-輕原油週線圖(2003/08~2015/12 , 藍-加幣 , 橘-輕原油)

★X-Wave策略點位停止紀錄

     X-WAVE策略最早是從2011年開始在批踢踢上面紀錄，當初會想紀錄一隻策略的點位，主要是當時的環境大家對程式交易不熟悉，認為擁有一隻回測漂亮的策略就可以投機致富了，為了要破除這個觀念，我就拿出我其中一隻策略(X-Wave)，實際紀錄每日進出點位，觀察看看什麼時候會失效...

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★mini-DAX指數期貨

Wen外期策略團隊

    介紹一個最近吸引人的商品，歐交所在今年10月28日推出Mini DAX德國指數期貨，DAX和Mini DAX的交易相關資料及一個簡單的策略，供大家參考。原來的DAX，每0.5點一跳，一跳是12.5歐元，約2倍多大台的規格，策略的Drawdown也相對比較大，所以通常只有資金量比較大的交易人才會去交易它。而新推出的Mini DAX規格 只有DAX的1/5，但要注意的是，原本DAX是0.5點一跳，但Mini DAX為1點1跳，所以Mini DAX一跳的價值變動為DAX的2/5，約一口大台，而DAX和Mini DAX在實際報價上，也常常會有0.5點的差異。

     目前台灣的期貨商只有引進DAX期貨，還無法透過國內期貨商交易Mini DAX，所以要交易的話，只能在國外經紀商(如IB)下單交易。

   以下用一個60分K三天高低點突破策略(如下所示)，以DAX的歷史資料作回測，獲利表現就還不錯，套用在Mini DAX，然後再稍加修改，相信策略的MaxDD會接近一般交易人可忍受的程度。

If marketposition >= 0 and

maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then sellshort next bar minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) stop;

If marketposition <= 0 and

maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then

buy next bar maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) stop;