★★我要挑戰：瑞士法郎外匯期貨!

   近期跟一些讀者碰面，我發現潛伏在本站有很多是程式交易的高手，但是多數人對外期沒有經驗，也都躍躍欲試。如果有人想要測試看看自己的邏輯在外期是否可行，我提供一個冷門的交易商品『瑞士法郎期貨』供有興去的人練習及挑戰。

★挑戰商品：瑞士法郎期貨

★所屬交易所：CME Globex

★歷史數據：2007/1~2013/11 1分鐘k線ASCII (文字檔) 

★下載連結： https://docs.google.com/file/d/0BziQoX3rXazUdzc0UXlPNGNWMnc/edit

後記：

     站長我正在籌組一個3人策略研發小組，交流想法並且研發外期策略，未來會跟著我及公司在外期上面征戰(兼職也沒關係)。有熱情加入的讀者，可以利用上述商品進行練習撰寫，完成後再用email與我聯絡( wenschair@gmail.com)，回測績效不用好，我會看你的熱情及創意是否足夠。我向外求才，不讓好的人才被埋沒，至於2014年之後的data，就當作我測試的out of sample data囉。

商品設定如下：

●這樣應用也可以 - 標準差 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 114

     標準差是一種表示分散程度的統計觀念。標準差已廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金凈值於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。實務的運作上，可進一步運用單位風險報酬率的概念，同時將報酬率的風險因素考慮在內。所謂單位風險報酬率是指衡量投資人每承擔 一單位的風險，所能得到的報酬，以夏普指數最常為投資人運用。

　　標準差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念。一個較大的標準差，代表大部分的數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標準差，代表這些數值較接近平均值。

★Hurst Band指標(含程式碼)

     如果有人習慣用「通道」作為策略進場的判斷，我提供一個外國的通道指標Hurst Band，我自己沒時間測試，有興趣的人可以研究看看，這個指標有用到時間差，所以應該會是個很不一樣的指標。 程式碼 Input : Price2 ( MedianP...

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●Larry Williams - 價格的循環型態 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 113

     價格的確存在某種循環波動(或是一種型態)，你可以很快地在任何圖表、任何時段、任何市場、或任何我所交易過的國家中看出來。一旦你瞭解了這些型態之後，就更能順著最可能的價格趨勢走了。
     多年來，我系統地整理並定義出三種循環：小差價區間/大差價區間（range）；區間內的移動收盤價（movingclose）；以及收盤價與開盤價。
     現在正是我們開始學習解讀線圖的第一課，我們將以價差變換的研究做為開始。我所謂的價差區間是指某只股票或商品期貨在一日、一周、一月、一年，甚或一分鐘內移動的整個距離。你可以把價差區間想像成是你選取的任何時段內的價差。對於你將要學到的三個循環而言，無論是在哪一種時間段這個規則都很適用，而且我提成的規則，也適用所有時間段的市場。[----- 摘譯 Larry Williams 短線交易秘訣 ------ ]

★NYSE Liffe期交所可以交易的商品

     幫有交易外期的人做一點功課，NYSE Liffe(歐洲)的交易所裡面有很多期貨商品，但是比較有流動性的期貨只有FTSE100 及CAC40，其他流動性都不穩，所以不用花太多時間在這個交易所囉。

★簡單好用的古早型態統計分析

     昨天跟一位期貨研究員吃晚餐，有聊到程式策略的創作主要有兩種方式，第一種是靠自己的研究或創意，先有了想法或是資料的佐證，再轉寫成策略程式碼；第二種方式則是拼裝車，多看多讀，把不同人的策略程式碼拿來進行排列組合，再加一點自己的想法就生成了一個新的策略。無論哪一種方式，只要能...

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●KD 隨機指標交易策略 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 111

隨機指標（KDJ）由 George C．Lane 創製。它綜合了動量觀念、強弱指標及移動平均線的優點，用來度量股價脫離價格正常範圍的變異程度。KDJ指標考慮的不僅是收盤價，而且有近期的最高價和最低價，這避免了僅考慮收盤價而忽視真正波動幅度的弱點。

★徵...有熱情的交易研究助手

想要找一些對理財或投資資源挖掘有興趣的熱情助手，跟我一起研究交易、學習理財或是服務人群，不知道有沒有人會有興趣。如果有興趣的話，歡迎填寫下面表單或點選這裡。

●CCI 商品通道指標 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 110

商品通道指標又叫CCI指標，其英文全稱為“Commodity Channel Index”，是由美國股市分析家唐納德·藍伯特（Donald Lambert）所創造的，是一種重點研判股價偏離度的股市分析工具。

一、CCI指標的原理
　　CCI指標是唐納德·藍伯特於上世紀80年代提出的，是一種比較新穎的技術指標。它最早是用於期貨市場的判斷，後運用於股票市場的研判，並被廣泛使用。與大多數單一利用股票的收盤價、開盤價、最高價或最低價而發明出的各種技術分析指標不同，CCI指標是根據統計學原理，引進價格與固定期間的股價平均區間的偏離程度的概念，強調股價平均絕對偏差在股市技術分析中的重要性，是一種比較獨特的技術分析指標。

　　CCI指標是專門衡量股價是否超出常態分佈範圍，屬於超買超賣類指標的一種,但它與其他超買超賣型指標又有自己比較獨特之處。像大多數超買超賣型指標都有“0——100”上下界限，因此，它們對待一般常態行情的研判比較適用，而對於那些短期內暴漲暴跌的股票的價格走勢時，就可能會發生指標鈍化的現象。而CCI指標卻是波動於正無窮大到負無窮大之間，因此不會出現指標鈍化現象，這樣就有利於投資者更好地研判行情，特別是那些短期內暴漲暴跌的非常態行情。

★勝率50%的策略 vs 順勢加碼

     有關順勢加碼的方式有很多討論，下面我舉一個列子及說明，建議讀者可以朝這方向去想。下面這個是某個歐洲期交所的期貨商品及簡單的順勢策略，回測如下所示，可以看到單口進出的突破型策略，淨損益為+13300歐元，最大回檔幅度MDD約在-2500歐元。

★[公告]外期加開場的報名(2/22 台北場已額滿)

       2/22星期六在台北的『第一次外期程式交易(IB-MC)就上手』的加開場次已額滿，雖然教室還有空位，但設定為小規模的課程，台北場不再接受報名囉!!

★單策略多商品的固定停損語法(程式碼)

     越來越多人開始往外期發展是好事，但切入後才會發現策略語法都要有所修正，首先你會發現寫一個策略，要去測試不同的市場，每次換一個市場，策略的固定停損點語法都要重新寫一次，因為每個市場的最小跳動單位不同，每點的價值也不一樣，如果單純是使用SetStopLoss語法，可能在測試...

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★各類期貨合約成交量前20名

     有鑑於台指期死氣沉沉的行情，我發現交易外期的人越來越多，有些人甚至在很奇怪的期貨商品上賺了不少錢。我幫大家做一些功課，列出近年成交量前20名的各類期貨合約，有在跑外期的人，可以直接從下面去找到你想做的商品，幫你省下一點時間。資料來源是美國期貨業協會(FIA)，我列出來的是2012年的免費資料(2013年的要付費)，大家可以參考一下，跟2013年的不會差太多。

(1) 農產品前20大成交量(含期貨及選擇權)

★Eurex主要期貨合約

部分切入外期的讀者對「歐洲期貨市場」較為陌生。其實歐洲有很多期交所，但是大部分的人會把重心放在Eurex期交所裡面的商品，我幫大家整理出較具有流動性的Eurex期交所的期貨合約，有興趣的可以自己抓資料來測試。 Futures item ...

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★投資的目的：Simple Joys of Life

下面這個影片是內人昨天傳給我看的，裡面的女主角跟我的女兒很像，第一次看到下雨天的簡單喜悅，simple joy of life.

★底部釣魚系統

     在《超越技術分析》的中譯書中有引用一個底部釣魚系統，這個系統適合用在日K線，說穿了就是就是利用時間及價格找出剛打底完的整理區，然後進場作多，我把邏輯擷錄出來供大家參考。

★切入外期程式交易的原因--日經崩盤

     我會切入外期程式交易，有二個很大的原因。第一個原因就是台指期日平均振幅被壓縮，即使當沖有獲利，但是我相信大家在2013年獲利的數字都會明顯降低；第二個原因，就是為了避險，當台指期收盤之後，一直到隔天再開盤，經歷了太長的時間，而因此讓人不敢押大留倉部位，因為這段時間美股可能會崩盤500點，而導致明天台指期開盤跌停，但是如果有交易海外期貨，通常你會先開心賺到一筆，隔天就算台指期跌停，似乎也沒這麼痛。

★第一個跳空缺口現貨策略(續集)

     我喜歡看舊文章，因為舊文章所提到的策略，有現成的未來資料可以驗證。在2013年11月14日，我有撰寫一篇『 ★第一個跳空缺口現貨策略 』，文內有提到當大型權值股出現第一個大幅跳空上漲時，未來有續漲的可能性，當時正好適逢Google跳空大漲，現在時間過了3個月，回頭看看G...

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★成功大學--魔法學校(台南加開場地點決定)

     為了幫助有興趣切入外期程式交易的熟識讀者，今年1月舉辦「第一次外期程式交易(MC-IB)就上手」的課程，但因為該場次名額極少，導致我被一些沒報到名的好友唸到臭頭，所以我決定再加開場次。為了統計人數，我在一月份丟出問卷給網誌中的讀者，到目前為止，從問卷的統計結果來看，超過90%的人希望上課在台北，剩下10%則分散在新竹、台中、台南及高雄。
     雖然南部想報名的人數可能很少(可能不超過3個人)，但是我還是無論如何堅持在南部加開一場，年前最後一件事就是選定台南場次的地點在成功大學力行校區的魔法學校。

台南場次的地點選定：成功大學-力行校區-魔法學校

★名稱：台南場「第一次外期程式交易(MC-IB)就上手」
★時間：2014/3/15 (六) 10:00~16:00 
★地點：台南市成功大學力行校區魔法學校3樓第二教室(如上圖照片)

(地圖：http://goo.gl/maps/hvGzM)

★報名方式：參考舊文