2014年2月11日 星期二

★各類期貨合約成交量前20名

     有鑑於台指期死氣沉沉的行情,我發現交易外期的人越來越多,有些人甚至在很奇怪的期貨商品上賺了不少錢。我幫大家做一些功課,列出近年成交量前20名的各類期貨合約,有在跑外期的人,可以直接從下面去找到你想做的商品,幫你省下一點時間。資料來源是美國期貨業協會(FIA),我列出來的是2012年的免費資料(2013年的要付費),大家可以參考一下,跟2013年的不會差太多。

(1) 農產品前20大成交量(含期貨及選擇權)


(2) 指數期貨前20大成交量(含期貨及選擇權)
     想不到台指選擇權可以衝到第14名,看來有很多套利空間,難怪奧帝華這間公司員工沒幾個,造市還賺了不少錢。

(3) 能源期貨前20大成交量(含期貨及選擇權)
     前面兩名是大家熟悉的,不過Brent Crude有很大的成份是避險交易,航運及石化業都有投資部門在這裡面作期貨交易,輕原油(Light Crude Oil)相對來說較活潑,不過掃單也是一流的(以順勢策略來說)。

(4) 外匯期貨前20大成交量(含期貨及選擇權)
     這裡面最活潑的大概就是澳幣及日圓,其中澳幣跟黃金走勢有比較強的相關性,不過黃金又比澳幣有趨勢性,所以如果要跑順勢策略的話,二選一即可。因為澳幣的匯率會影響到黃金出口的售價,所以有一些人會在這裡作商品間價差交易。


(5) 利率期貨前20大成交量(含期貨及選擇權)

     利率期貨成交量都很大,沒什麼趨勢性,好處是用stop order幾乎不會滑價。不過我很看好美債崩跌時候出現很大幅的趨勢,有興趣的可以鎖定歐洲美元期貨。
     我記得當年進自營商的時候去考期貨業務員證照,就有一題問說歐洲美元期貨是屬於哪一類型期貨,選項1是貨幣期貨、選項2是利率期貨,答案是2,有看過這篇文章的應該就不會忘記了。




(6) 金屬期貨前20大成交量(含期貨及選擇權) 
     第一名不是大家熟悉黃金期貨,而是大陸的螺紋鋼期貨,我測過,大陸的銅、螺紋鋼都是很有趨勢性的商品,但是速度不夠的話,滑價也是一流的。白金沒有被列在裡面,我覺得未來白金會比黃金更有趨勢性。
     聽說現在已經開放台灣人到大陸證券戶了,期貨帳戶就不知了,最後我建議大家不要去大陸用人頭帳戶進行代操,因為我看過不少台灣人,在大陸遠端代操,結果最後被以「侵佔他人財產」的罪名起訴,一起訴就被關超過三年,這個很重要,要操作記得要成立合法的投資公司、私募或是發行陽光基金。


資料來源:FIA公開資訊 (http://www.futuresindustry.org/downloads/FI-2012_Volume_Survey.pdf)

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