★單策略多商品的固定停損語法(程式碼)

     越來越多人開始往外期發展是好事，但切入後才會發現策略語法都要有所修正，首先你會發現寫一個策略，要去測試不同的市場，每次換一個市場，策略的固定停損點語法都要重新寫一次，因為每個市場的最小跳動單位不同，每點的價值也不一樣，如果單純是使用SetStopLoss語法，可能在測試多市場時會有點辛苦。

以台指期為例，如果設定30點停損的話，語法可以簡單用Setstoploss(200*30)表示，其中200是每大點的價值，台指期的最小跳動單位剛好就是1點，指數跳動30次，剛好就是30點。但是如果換成交易E-mini S&P期貨的話，最小跳動單位是0.25點，而每一跳動相當於價值12.5美元，如果是跳動30次停損的話，就要改寫成Setstoploss(12.5*30)，每個商品都不一樣，如果要改的話會很麻煩。在這裡提供一小段程式碼，幫助你寫固定點停損：

多單停損：
if marketposition>0 then sell next bar at entryprice(0)-(1/pricescale)*minmove*跳動 stop;

空單停損：
if marketposition>0 then sell next bar at entryprice(0)-(1/pricescale)*minmove*跳動 stop;

其中pricescale指的是刻度的設定，而minmove為最小跳動量，把pricescale的倒數與minmove相乘，就可以得到最小跳動的單位。在此你可以把「跳動」這個數值參數化，這樣子就可以簡單應用到多商品了。

以ES為例：

(1) 首先你必須先確認你的商品設定，以ES指數為例，價格作標為1/100，其Pricescale這個數值就是100，而最小跳動點(Minmove)為25。
(2) 把pricescale的倒數乘上Minmove，(1/100)×25=0.25，所以ES這個指數的每一個跳動，在圖面上顯示的值為0.25，而圖中每大點金額設定為50元，因此每一個跳動相當於0.25×50=12.5元。