●特別的均線評分策略-移動平均匯合[程式碼]

EasyTrader ArtNo 151

移動平均匯合方法（moving average confluence method）交易系統，見於Lars Kestner所著的 《QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES》，透過檢視所有參數組合訊號，唯有所有訊號一致性達到某最小門檻，才進場交易。
     基本上，它是採用兩條移動平均線的穿越系統，短期均線的長度設定為一到二十天之間，長期均線的長度始終是短期均線的四倍。所以，可能的參數組合會包括1天/4天、2天/8天―――20天/80天等20組。短期均線向上穿越長期均線，代表買進訊號；短期均線向下穿越長期均線，代表賣出信號。每天我們都檢視20組參數提供的交易信號，計算發出買進信號的參數組合數量百分率。這個百分率讀數就代表“移動平均匯合統計量“（MACS），然後繪製為走勢圖。

原作者交易法則如下：如果MACS等於或大於60，進場建立多頭部位；如果MACS等於或小於40，進場建立空頭部位。

依據作者的統計（90-01年），不論期貨或者股票，移動平均匯合方法的表現都不錯。只要價格出現明顯的趨勢，大多數移動平均參數組都會呈現相同方向的信號。MACS利用0到100之間的讀數，反映參數組合交易信號的一致性。

根據作者的定義所寫的指標程式碼
var: Crossup(0),CrossDn(0), MACS(0),FastLen(0),SlowLen(0),UpScore(0),DnScore(0),Length(1);

CrossUp = 0 ;
CrossDn = 0 ;
for Length = 1 to 20 Begin
FastLen = Length ;
SlowLen = FastLen * 4 ;

{ 計算短期均線向上穿越長期均線的個數及分數 }
if Average(Close,FastLen) Cross over Average(Close ,SlowLen) then Begin
Crossup = Crossup + 1 ;
UpScore = CrossUp * 5 ;
end;

{ 計算短期均線向下穿越長期均線的個數及分數 }
if Average(Close,FastLen) Cross under Average(Close ,SlowLen) then Begin
CrossDn = CrossDn + 1 ;
DnScore = CrossDn * 5 ;
end;

end;

MACS = UpScore ;
Plot1(MACS ,"MACS ",iff(MACS > 60 , Magenta , iff(MACS < 40 ,Cyan,Yellow)),Black,3) ;
Plot2(60,"Buy") ;
Plot3(40,"Sell") ;
Plot4(50,"Liquidate") ;


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