●不同均線過濾效果不同(測試小SP心得)

    開發策略時常會用到均線做簡單濾網，例如收盤價在均線之上只作多不作空，在均線之下就只作空不作多，這種作法大概是最簡單的濾網之一了，下面是我在開發E-mini S&P的策略撰寫心得，跟大家分享一下。策略本身很普通，只想試試看均線作為濾網對於這個商品的效用如何。

【步驟1】 標的物是E-mini S&P500加上滑價與佣金，隨便拿一個簡單的策略，在不加上簡單移動平均線時權益曲線是這個樣子的。

【步驟2】看起來實在像是個沒什麼出息的策略，但大概有點經驗的人並不會就此放棄，於是我們加上簡單移動平均試看看，策略就變成這樣了。其實到這裡已經可以簡單得到一個結論，那就是均線的濾網可能是有效的，因為把一個爛策略的績效由負翻正。對於一些認識均線種類不夠多的人，可能就此放棄，或是認為這個策略大概是無效了

【步驟3】既然是覺得可能均線有效，不如就隨便換一些均線試看看。下圖是測出來過濾效果還算不錯的線性迴歸均線，其他還有很多不錯的，沒有列出來，待讀者自行測試。明明同樣是均線，但過濾效果差了這麼多，所以到這裡又得到了一個新的結論，那就是不同的均線過濾效果不同。

  

    因為每一種均線的特性不同，針對一些不同的策略，用來做濾網的均線也要挑到適合的才有最佳的效果，就像交朋友一樣，並不是兩個人合不來就是誰的個性不好，有時候要臭味相投才行，如上例的策略放在ES市場，簡單移動平均的反應可能過慢，於是要用上像是線性迴歸這種容易衝過頭的均線還比較適合。但當然也有很多情況是，個性太衝動的均線產生的雜訊太多，溫吞的簡單移動平均效果反而更好，端看主策略及市場的特性，關鍵在於個性要適合，相處起來才會創造雙贏。

結論:

要對自己寫的策略特性瞭解，在修改時才會有方向，也才不會因為沒有理由的胡亂試誤浪費時間，另外，多知道一些均線或指標備用是有很多好處的，看起來再爛的指標，有些時候搞不好也會有派上用場的一天也不一定。