......{繼續閱讀}
2
留言
2015年6月30日 星期二
★凱特通道的簡單用法(含程式碼)
2015年6月22日 星期一
★台指期日內高低點時間點分佈統計
《Wen外期策略團隊》
近幾年台指期當沖策略普遍表現的比過去差，從盤勢上或統計上普遍大家認知到的變化，是因為日內振幅降低，導致台指當沖策略表現不佳。此篇文章使用另一個角度來觀察市場變化，將每日高低點出現點的時間分佈數字公大家參考。若當天盤勢為多頭趨勢盤，盤中一路走高，則當日高點時間通常會落在尾盤。
2015年6月16日 星期二
★能源期貨交易統計資料
《Wen外期策略團隊》
最近看到一些能源期貨交易相關的統計資料，在此跟讀者分享，目前紐約商業交易所(NYMEX)的能源期貨主要商品有輕原油(CL)、天然氣(NG)、熱燃油(HO)、無鉛汽油(HO)和布蘭特原油(BZ)，下圖為其個別及整體的交易量統計，可發現整體交易量從2006年到現在，有持續增加的趨勢，而交易量最大的商品為輕原油，其次依序為天然氣、熱燃油、無鉛汽油和布蘭特原油。
2015年6月8日 星期一
2015年6月2日 星期二
★匯率風險及貨幣調整交易策略
這兩年匯率波動很劇烈，例如在日本股市投資如果不小心賠了10%，加上匯損，變成倒賠30%，因此我最近在研究進行簡單的外匯操作，其實如果只是單純要平滑匯率風險，簡單的雙邊策略即可。目的不是在用外匯賺錢，而是平滑風險。
下圖是美元兌換日圓的匯率走勢，不過3年的時間，日幣貶了將近6成，如果是拿美元去買日本低迷很久的房地產，現在去買相較於三年前的房價，等於是買兩間就送一間。
下圖是美元兌換日圓的匯率走勢，不過3年的時間，日幣貶了將近6成，如果是拿美元去買日本低迷很久的房地產，現在去買相較於三年前的房價，等於是買兩間就送一間。
2015年5月27日 星期三
★市場Ranking及固定的決策
今天閱讀《Trend Following Bible》這本書，裡面有兩個主題我認為不錯，第一個是要會選市場；第二個是要有固定交易決策的SOP。作者認為市場有很多個，到處都有交易機會，但是應該要找投資效率最高的市場進行交易，簡單來說就是買強空弱。當選好市場之後，必須要通過一些檢測，因為有可能選到的商品所需交易的資金較高。下面是書中的一些內容，擷圖給大家，讓大家思考一下，我讀完後很有感覺。
2015年5月19日 星期二
★單策略多商品的練習
2015年5月12日 星期二
2015年5月7日 星期四
★不一樣的投資領域---長線投資@艾克森美孚石油
2015年5月4日 星期一
★ORB的延伸濾網
2015年4月28日 星期二
★海龜交易的一個想法…
最近看了海龜及索羅斯的書，有一些不同的想法，在這裡分享給大家。海龜交易裡面有兩個精神，第一個就是要嚴格計算初始風險，換算成適當的口數，當最近波動很劇烈的時候縮小部位，反之則放大部位；第二個則是只在有一定獲利幅度的情況下加碼。但是我從索羅斯的書中領悟到不一樣的想法，索羅斯只在有把握的情況下會願意把風險擴大(口數增加)，而非每一次都會固定風險，甚至會在有把握時會用最快的方式把槓桿放大，但是風險是在可容許的範圍。海龜交易則是固定每筆交易的風險，用最易懂的方式呈現出來，這個分歧讓我思考了一陣子。
2015年4月24日 星期五
★滬港通介紹--如何買陸股？
2015年4月21日 星期二
★E-mini S&P隔夜交易系統
《Wen外期策略團隊》
以下介紹一個超級簡單的ES交易策略，美股即使經歷過很多金融海嘯，但一直都是處在長期大多頭的情況下，逢低買進就有不錯的表現，此策略也是建構在這之上。我提供最原始的程式碼，有興趣的自己加濾網測試。
2015年4月15日 星期三
★自適化均線策略(測試小SP)
2015年4月10日 星期五
★避險策略總在盤整期創新高…
台指期從2014年10月下殺見底之後，行情就開始逐漸壓縮，一過高就拉回，這樣子盤整到現在，算一算連續盤整了將近半年的時間，尤其是2015年2、3月的行情，常常過高就拉回，因此如果反應不夠快速的波段策略，在這段時間很容易受傷，也因此除了滿手的順勢交易策略之外，建議可以發展一些簡單的避險策略，讓自己的投資組合更完善。我會這麼說，主要是這陣子看到很多人受傷的程度比我想像還要更嚴重。
2015年4月7日 星期二
★政府打房的力道...
最近看報紙，見到央行總裁跳出來說房市已降溫，意味著「升息」可能還要再等等。這個消息對於房地產高槓桿投資客來說，可是天大的好消息。不要說那些靠人頭公司坐擁數十戶豪宅的投資大戶，連我這個小咖，只擁有一戶自住的房子，都覺得可以不用急著還款了……
股市是先行指標，看看營建類股的歷史K線，大概就可以知道建案多在台北市的建商，表現相對弱勢；而建案在台北市以外的建商，表現相對強勢。而大家認為的房市成交量縮小就等於是即將大幅跌價，這一個觀點要重新思考一下……下面這張圖充分顯現政府打房的力道。
股市是先行指標，看看營建類股的歷史K線，大概就可以知道建案多在台北市的建商，表現相對弱勢；而建案在台北市以外的建商，表現相對強勢。而大家認為的房市成交量縮小就等於是即將大幅跌價，這一個觀點要重新思考一下……下面這張圖充分顯現政府打房的力道。
 |
| 政府打房的成效… |
2015年4月1日 星期三
★3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出
最近在研究一些進出場的方式，大概可以分為下面三種，我看過資金部位比較大的都有用類似的作法，我說一下自己認為的優缺點。
(1) 點進面出：
如下圖所示，當看對行情之後，把所有分配到的部位一口氣買進，等到獲利拉開之後分批出場，我自己手中有策略就是這種邏輯，因為不管怎麼回測，第一個進場點的效率總是最高，而且商品分散夠多，所以比較不需要擔心初次進場的隔夜風險。因此這種策略的使用時機我會建議是用在單策略多商品。除此之外，這種用法的交易還有一個很大的優點，就是部位分批提前出場，讓手中的資金較充足，可以提供其他交易機會使用。
(1) 點進面出：
如下圖所示，當看對行情之後，把所有分配到的部位一口氣買進，等到獲利拉開之後分批出場，我自己手中有策略就是這種邏輯，因為不管怎麼回測，第一個進場點的效率總是最高，而且商品分散夠多，所以比較不需要擔心初次進場的隔夜風險。因此這種策略的使用時機我會建議是用在單策略多商品。除此之外，這種用法的交易還有一個很大的優點，就是部位分批提前出場，讓手中的資金較充足，可以提供其他交易機會使用。
2015年3月30日 星期一
●指標組合 SAR 與成交量 [程式碼]
EasyTrader ArtNo 257
本指標由威爾德所發明，這個指標的英文名稱為 Stop And Reverse，所以簡稱為SAR，依字面的意思是指<停止並轉向>之意。所謂的停止是兼指<停損>及<停利>兩者都有，如果只譯為<停損點反向>指標，則有未盡其義之憾。威爾德又將這個指標稱為「抛物線(Parabolic) SAR指標」，是因為這個指標畫出的形狀像抛物線。基本上SAR的指標值受股價及時間的影響，所以是屬於價格與時間並重之順勢操作系統。2015年3月25日 星期三
★索羅斯選股邏輯：食品股？
George Soros在1987年出的《Alchemy of Finance》書中有提到一個Boom/burst sequence，主要是描述一個泡沫的產生是來自於人群的預期心理，從下面這段話來進行選股，似乎真的有一些股票符合這種邏輯的，先聲明這是我的讀書心得而已。
2015年3月23日 星期一
●上下沖洗之後的短暫行情(續篇) [程式碼]
EasyTrader ArtNo 255
延續前文根據行情趨勢的觀察，發表了一篇若當日行情出現上沖下洗約 0.5% 的後市可能會有一段短暫行情，借用該文章的圖如下，我們來看看能否發展成策略 !2015年3月19日 星期四
★上下沖洗之後的短暫行情
最近觀察到一個現象，如果看台指期60分鐘K線，一天之內只要發生2次短線的上沖下洗超過0.5%，籌碼浮額洗乾淨後，似乎較容易出現短線的波段行情。我舉實際的例子，下面這是最近發生的兩次行情，圖中紅線及藍線我直接畫在K線上面，表示該60分鐘K線長度超過0.5%，似乎可以看到上下沖洗之後都會有一段甜蜜期。
2015年3月16日 星期一
●(CCI) 順勢指標 [程式碼]
EasyTrader ArtNo 253
Commodity Channel Index (CCI) 順勢指標是由美國股市分析家 Donald Lambert 所創，由 CCI 的英文名稱己清楚說明，它最早是用於期貨市場，後在股票市場也被廣泛使用。CCI 假設期貨價格是有一定的週期性，把價格與股價平均區間的偏離程度以正負值在圖表上展示。CCI不是以零軸來分界多空；CCI 率先引進了過濾線的使用，數據的+100/-100為兩條過濾線, 在這兩條過濾線之內歸類為盤整盤, 而行情超過了上下線, 則是偏激的多頭與空頭趨勢行情
2015年3月13日 星期五
★比台指期好做的商品：黃豆期貨(ZS)
最近收到不少信件詢問有關「外期策略分享課程」的事情，主要問題不外乎是外期是否好做，切入門檻會不會很高……其實這種感覺就像是前面有一扇門，沒有打開，永遠只知道台指期。打開之後，才會發現有很多的選擇，規格有大有小，然後才有機會發現到目前為止，仍然有跟2008年台指期一樣甜美的商品。
當然國外市場有很多難做的商品，例如小SP或公債期貨，但是你會發現，當選擇變多，自然可以慢慢篩選，當手中握有的資金有限時，為什麼不押注在目前好做的商品上面，我舉一個比台指期好做的商品期貨(黃豆)，接觸之後，你有很高的機會想要減碼台指期。(但是，風險也要注意!)
●商品：
CBOT 黃豆期貨
●策略邏輯：
1. 突破50根K線高點進場作多。
2. 跌破50根K線低點進場作空。
●回測週期：60分K線
我都還沒加濾網，回測就長這個樣子…
 |
| 都還沒加濾網，回測就長這樣! |
2015年3月9日 星期一
★[公告]24小時海外期貨程式交易分享課程---場地確定!
目前問卷已經調查到一定程度，在此感謝大家的幫忙，讓我有比較充足的資訊可已作場地規劃，有填問卷但沒收到優惠代碼的人，記得傳訊息給我。
這次的內容大綱已確定如下，內容有新增一些東西，包括我自己在用的大戶策略等等，希望透過這個分享課程，幫助有興趣的讀者切入24小時程式交易。
這次的內容大綱已確定如下，內容有新增一些東西，包括我自己在用的大戶策略等等，希望透過這個分享課程，幫助有興趣的讀者切入24小時程式交易。
 |
| 新增加項目 |
●萬用擺盪指標 Universal Oscillator
EasyTrader ArtNo 251
John Ehlers 在 "Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES " 近期雜誌中發表了的一個萬用擺盪指標 Universal Oscillator ,裡面仍是運用了他所擅長的數學運算來作價格的平滑化處理 (SuperSmoother Filter)
2015年3月5日 星期四
★台指期外資籌碼逆勢策略用法
《Wen外期策略團隊》
之前文章曾提到三大法人籌碼的策略，而三大法人籌碼除了可以寫成順勢策略外，其實也可以當成逆勢策略的濾網。外資的操作方式通常以大波段為主，他們可以忍受2~300點的的震盪洗盤，但最終結算時還是會朝他們部位的方向來走，所以當走勢和外資部位不同向時，其實可以找機會逆勢進場，等外資再把指數拉回他們部位的方向。
簡單提出一個作法，利用B-Band上下通道，當價格在下通道之下，往上穿越下通道時，此時如果外資籌碼也是偏多，則可以進場買進；反之，當價格在上通道之上，往下穿越上通道時，此時如果外資籌碼也是偏空，則可以進場放空，如下圖。
簡單提出一個作法，利用B-Band上下通道，當價格在下通道之下，往上穿越下通道時，此時如果外資籌碼也是偏多，則可以進場買進；反之，當價格在上通道之上，往下穿越上通道時，此時如果外資籌碼也是偏空，則可以進場放空，如下圖。
2015年3月3日 星期二
★多市場相關係數指標(含程式碼)
