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2015年11月24日 星期二
★油價大漲、黃金崩盤？
2015年11月19日 星期四
★原物料崩盤時：油價就是經濟指標
這些都是書本裡面的知識，以前學過，現在不斷被拿出來印證。當原物料大幅崩盤時，市場會有通貨緊縮的疑慮，這時候油價就會是很好的經濟指標：當油價上漲時，市場會預期經濟變好(不管是戰爭或是中國大陸經濟變好)；當油價下跌時，股市也會更著有壓力，因為可怕的通縮陰影又會出現。
最近又看到國外網站有相關的分析，又再次印證一次。2015年開始，油價跟股市同漲同跌的狀況又比2014年更明顯，從今年8月崩盤後開始算起，有超過70%的天數是同漲同跌，這種狀況可能會再持續下去。
最近又看到國外網站有相關的分析，又再次印證一次。2015年開始，油價跟股市同漲同跌的狀況又比2014年更明顯，從今年8月崩盤後開始算起，有超過70%的天數是同漲同跌，這種狀況可能會再持續下去。
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| 美指VS油價相關性分析 |
2015年11月9日 星期一
★股票程式交易SOP: 選股篇
繼上一篇股票程式交易SOP之後，來講一些跟選股有關的想法，其實程式交易跑久的人應該可以體會，會不會賺錢，跟策略沒有多大的關係，而主要是在選對標的，膽量大的人會在勝率高的時候加碼壓注，然後大撈一票；膽子比較小的人就1、2口進出，但無論怎麼樣，只要選對標的就會賺錢，賺多賺少而已。
股票跟期貨在交易上我覺得有一點很不一樣，期貨市場中的散戶都很短線而且敏感，一不小心就停損或斷頭，所以短線會很隨機，單子進場後，總覺得剛被洗到停損行情就反轉，在這種短線零和交易中，大家視彼此是敵人，有什麼交易密招，總是恨不得挖個洞埋起來，因為太多人知道就不會賺錢了，像早年的大小台套利一樣，太多人都這麼做，就沒什麼利差了；現在熱門的交易模式則是在星期三在結算前賣出選擇權賺取龜零膏的價差，我相信也會開始越來越難搞，因為自營商最喜歡這種沒啥風險的短線豆腐。
股票跟期貨在交易上我覺得有一點很不一樣，期貨市場中的散戶都很短線而且敏感，一不小心就停損或斷頭，所以短線會很隨機，單子進場後，總覺得剛被洗到停損行情就反轉，在這種短線零和交易中，大家視彼此是敵人，有什麼交易密招，總是恨不得挖個洞埋起來，因為太多人知道就不會賺錢了，像早年的大小台套利一樣，太多人都這麼做，就沒什麼利差了；現在熱門的交易模式則是在星期三在結算前賣出選擇權賺取龜零膏的價差，我相信也會開始越來越難搞，因為自營商最喜歡這種沒啥風險的短線豆腐。
2015年10月26日 星期一
★台指期日K策略的時代又回來了
最近台灣市場出現了短線過高拉回的緩漲格局，對於程式交易來說，如果是用60分k線以內寫順勢策略的話，眼看漲了七、八百點，會發現沒賺多少，更可能的是獲利回吐，我自己的策略也是一樣(如下圖)。
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| 早盤過高就拉回，對短線程式較有傷害! |
2015年10月15日 星期四
★台指期太擠了？
今天台指期大漲150點，隨後短線回檔下殺60點，很多短線的順勢程式都吃了停損，這種現象最近幾年台股量縮更加明顯 ，這種盤也許未來出現的機率更多，不管怎麼樣，我得開始提防這種事情的發生，免得變成獲利回吐的元凶。
2015年10月1日 星期四
★跨市分析：美股還沒完全進入空頭
很多人看我文章數變少，紛紛來信詢問，其實因為最近比較忙，沒有時間好好靜下心來寫篇文章；另一個原因則是我最近看的書都與總體經濟及金融歷史有關係，所以暫時沒什麼程式交易知識好分享，所以今天我來講點不一樣的。
我想台股大盤跌了2千多點，很多人的情緒都是偏向空頭，包括我也是一樣，跳空開低就覺得會長黑，看到中國PMI不如預期，更覺得又要崩盤了，到底台股會不會再崩盤、什麼時候會出現主跌段，這些問題不斷被提起……我想美股是這波最慢跌的市場，所以要看看台股什麼時候進入主跌段，還得看看老大哥美國的臉色。今天我就透過我在書中學到的知識，從不一樣的面向去看看美股。
(1) 從民生必需品類股及非民非必需品類股的比值來看景氣
當經濟環境好的時候(多頭行情)，股市很容易吸引投機資金進場，因此受景氣影響很大的非民生必需品類股(Consumer Discretionary)就會漲勢較兇，而景氣影響比較小且具有剛性需求的民生必需品類股(Consumer Staples select)表現就會相對弱勢；當進入空頭(未來經濟環境不佳時)，就會反過來。因此透過這兩個類股的比值，就可以大概看出市場對未來景氣的看法。
我想台股大盤跌了2千多點，很多人的情緒都是偏向空頭，包括我也是一樣，跳空開低就覺得會長黑，看到中國PMI不如預期，更覺得又要崩盤了，到底台股會不會再崩盤、什麼時候會出現主跌段，這些問題不斷被提起……我想美股是這波最慢跌的市場，所以要看看台股什麼時候進入主跌段，還得看看老大哥美國的臉色。今天我就透過我在書中學到的知識，從不一樣的面向去看看美股。
(1) 從民生必需品類股及非民非必需品類股的比值來看景氣
當經濟環境好的時候(多頭行情)，股市很容易吸引投機資金進場，因此受景氣影響很大的非民生必需品類股(Consumer Discretionary)就會漲勢較兇，而景氣影響比較小且具有剛性需求的民生必需品類股(Consumer Staples select)表現就會相對弱勢；當進入空頭(未來經濟環境不佳時)，就會反過來。因此透過這兩個類股的比值，就可以大概看出市場對未來景氣的看法。
2015年9月25日 星期五
★2015年期貨交易清單一覽表
《Wen外期策略團隊》
很多人第一次切入外期，都會面臨到換月規則很複雜的問題，也許有人想要簡單用連續月進行交易，但是除非換月規則有考慮到成交量變化，否則通常券商提供的連續月都隱藏一些換月的問題。
外期不如台期每個月都有合約，有的只有部份月份有合約，更有一些是，即使有該月份的合約，但是交易量卻少到根本無法交易，例如大部份的金屬期貨和農產品期貨，這是因為這些商品因為特殊的原因造成大部份的交易只集中在特定月份，因此我們必須選擇成交量大，適合交易的月份來交易，以下整理一些我有在交易或是有在關注的商品的交易月份，希望大家不要搞混了。
2015年9月14日 星期一
★台灣已進入通縮……別再買黃金了
2015年9月3日 星期四
★黃豆簡單季節性交易策略
《Wen外期策略團隊》
農產品期貨受到個別商品之生長週期因素，會有較為明顯的季節性走勢。黃豆的種植，一般會於5月間播種，9月收成。5至6月播種發芽，此時若雨量稍多有助於黃豆的發芽，但雨量過多或過長，卻不利於黃豆的生長。7至8月為結莢和灌漿時期，豆莢數量決定了黃豆收成的多寡，若氣候過於乾燥會不利豆莢的生長。9月收成期一樣會擔心過多的雨量，造成豆莢的破壞，影響最後收成的結果。以下提供一個非常簡單黃豆季節性交易回測：[策略邏輯]
(1)每年7月第一個交易日進場放空
(2)每年10月第一個交易日進場作多
2015年8月25日 星期二
★給程式交易初學者一些建議
昨天台指期出現史上最大的長黑行情，有很多今年才加入程式交易的初學者，經過昨天的大跌，我想現在大概可以分類兩種心情，一種是賺得很爽；一種是一路跌下來，只有賺一些而已，甚至沒賺到然後錘心肝。如果你剛接觸程式交易，我認為在這段時間不要賺太多反而對你未來是件好事。
2015年8月21日 星期五
★原油的無底式崩盤
原油無底式的崩盤法，我想應該嚇到不少人，其實我也是其中之一，總覺得想要等反彈放空，又一直等不到。一直想找尋為什麼原油可以無底式下跌的原因，前陣子把索羅斯的《金融煉金術(The Alchemy of Finance)》一書再翻過一次，發現他在1987年寫此書的時候就已經有提到了，後悔之前唸書不認真，總是跳著看，有興趣的可以去看中文版，書的內容很深奧，要多看幾次才能體會。我擷取書中一小段有關原油的看法，我用我的認知說給大家聽(會這樣解讀，主要是我想加深印象)。
那些靠賣天然資源(原油)賺進大把鈔票的中東國家，早已習慣出國旅遊也要坐頭等艙。當油價出現跌價的時候，為了維持生活品質、揮霍的生活以及國家的經濟，只好提高油的產量(因為毛利下降，只好衝營收，才能賺取一樣的淨收入)，反正下游客戶很多都是沒有產油的國家，對於產出更多的原油，他們一樣照單全收，尤其是當油價下跌時，他們更樂意接收。下游客戶心裡盤算著：反正這些都是民生必需品的原料，堆庫存也會有用完的一天，不如趁現在價格低廉，先買進來再說。
那些靠賣天然資源(原油)賺進大把鈔票的中東國家，早已習慣出國旅遊也要坐頭等艙。當油價出現跌價的時候，為了維持生活品質、揮霍的生活以及國家的經濟，只好提高油的產量(因為毛利下降，只好衝營收，才能賺取一樣的淨收入)，反正下游客戶很多都是沒有產油的國家，對於產出更多的原油，他們一樣照單全收，尤其是當油價下跌時，他們更樂意接收。下游客戶心裡盤算著：反正這些都是民生必需品的原料，堆庫存也會有用完的一天，不如趁現在價格低廉，先買進來再說。
2015年8月12日 星期三
★台股與台幣升貶關聯性
2015年8月4日 星期二
★兩步驟短線掩護長線戰法--把獲利變暴利
跟大家分享一個業內程式交易常用的操作模式，因為在業內(自營商)常有嚴格的風險控管，例如當天回檔超過3%，就會被鎖帳戶暫停交易一天。有在做程式交易的人都知道，想要用波段策略，如果每天的風險只能忍受3%的話，那不是要把部位縮得很小，等於是自我醃割，連買股票每天都可能有3%的波動，更何況期貨。在考慮短線風險及波段的情況下，有一些我熟悉的交易員，會採取用「短線掩護長線」的交易模式。
短線掩護長線的心法只有一個，那就是「平時只交易短線，在有獲利的情況底下，主觀把部分的部位轉成波段程式進行抱單」，這個方式常被用在程式交易，我隨便舉一個例子給大家看。
在2009年12月24日，當時台指期處於多頭，因此推測行情很容易過新高。這一天一隻當沖策略進了50口多單，抱到收盤時，發現已經獲利約50點。如果按策略的話，這一筆獲利就全部放口袋，但我沒這麼做。
短線掩護長線的心法只有一個，那就是「平時只交易短線，在有獲利的情況底下，主觀把部分的部位轉成波段程式進行抱單」，這個方式常被用在程式交易，我隨便舉一個例子給大家看。
在2009年12月24日，當時台指期處於多頭，因此推測行情很容易過新高。這一天一隻當沖策略進了50口多單，抱到收盤時，發現已經獲利約50點。如果按策略的話，這一筆獲利就全部放口袋，但我沒這麼做。
2015年7月28日 星期二
★[軟體下載] 台股移動停利小工具--開放下載!!
這是我自己設計開發的股票移動停利小工具，它不會幫你獲利，但是可以輔助你不用看盤，然後執行自己設定的股票交易紀律。你可以用它設定停損、停利，然後乖乖去上班。
台股移動停利小幫手 (群益版)
【軟體功能】
本軟體主要的目是幫忙使用者執行交易上的紀律，功能如下：
台股移動停利小幫手 (群益版)
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| 進場頁面 |
本軟體主要的目是幫忙使用者執行交易上的紀律，功能如下：
- 突破追價進場、固定點位到價買進或放空
- 固定停損停利點設定
- 移動停利設定
- 送單e-mail通知 (限使用gmail)
- 資金管理設定(限定當日買賣金額上限)
2015年7月24日 星期五
★股票移動停利小工具…測試完成!!
去年差不多這個時候(舊文)，我承諾大家說我會開發一個股票移動停利小工具，一方面是我自己要用，另一方面是希望可以幫助不能看盤的讀者，執行股票交易紀律。等了整整一年，目前已經開發完成。
這軟體大概在去年底就已經寫好，本來想公佈，但是巧遇到券商API更新，而且怕軟體出狀況，所以我用實單測試了整整半年，同時也找了一些當初有留資料的人幫忙測試，目前算是可以上線的穩定版，在這裡先跟大家預告，預計下週會開放大家下載，這個工具算是結合讀者提供的意見及想法，我自己是用得很開心，有任何想法的話，歡迎在填寫問卷提供建議。
軟體畫面先曝光：
這軟體大概在去年底就已經寫好，本來想公佈，但是巧遇到券商API更新，而且怕軟體出狀況，所以我用實單測試了整整半年，同時也找了一些當初有留資料的人幫忙測試，目前算是可以上線的穩定版，在這裡先跟大家預告，預計下週會開放大家下載，這個工具算是結合讀者提供的意見及想法，我自己是用得很開心，有任何想法的話，歡迎在填寫問卷提供建議。
軟體畫面先曝光：
2015年7月15日 星期三
★股票程式交易SOP
在我所有程式交易投資組合中，我花最少時間管理，也最不用操心的大概就是股票程式交易，最近有人在問，今天我就花點時間，跟讀者分享一下股票程式交易的心得。
其實要切入股票程式交易，遠比大家想的都容易，也比大家熟悉的期貨程式交易來的簡單，其關鍵就在於股票商品數量夠多，而且有全球的市場，永遠都找得到容易創新高的股票，也很容易找得到每天都在破底的股票，既然選商品是重點，那麼策略就不是太重要了。下面是我提供要切入股票市場的SOP，供資金水位高的人參考：
[步驟1] 準備一隻簡單的策略
股票交易一律使用日K進行交易，所以就不需要收集分鐘K線資料，也不會有細部回測的問題。首先，你需要準備一隻簡單的策略，通常程式碼很簡單，任何人花點心思一定寫得出來，你可以用兩條均線，多頭排列的時候破高就做多；也可以簡單用個SAR、MACD或是布林通道突破寫策略。
到這裡，先隨便準備一兩個商品，進行回測，直到測出好的結果再停止。注意，不要有過多的最佳化，否則會無法通過下一個步驟的考驗。回測手續費記得要設。
其實要切入股票程式交易，遠比大家想的都容易，也比大家熟悉的期貨程式交易來的簡單，其關鍵就在於股票商品數量夠多，而且有全球的市場，永遠都找得到容易創新高的股票，也很容易找得到每天都在破底的股票，既然選商品是重點，那麼策略就不是太重要了。下面是我提供要切入股票市場的SOP，供資金水位高的人參考：
[步驟1] 準備一隻簡單的策略
股票交易一律使用日K進行交易，所以就不需要收集分鐘K線資料，也不會有細部回測的問題。首先，你需要準備一隻簡單的策略，通常程式碼很簡單，任何人花點心思一定寫得出來，你可以用兩條均線，多頭排列的時候破高就做多；也可以簡單用個SAR、MACD或是布林通道突破寫策略。
到這裡，先隨便準備一兩個商品，進行回測，直到測出好的結果再停止。注意，不要有過多的最佳化，否則會無法通過下一個步驟的考驗。回測手續費記得要設。
2015年7月7日 星期二
★台指期簡單日k策略(含程式碼)
2015年7月3日 星期五
★劇烈波動下的利潤：A50指數期貨
其實有經歷過台指期2007-2008那個暴漲暴跌的時期，應該都會知道現在要用什麼樣子的策略去對付大陸指數期貨較有利。當大家都在猜頭猜底的時候，我建議大家使用當沖策略就對了，因為長紅長黑會很多，而且超乎你的想像。
2015年6月30日 星期二
★凱特通道的簡單用法(含程式碼)
2015年6月22日 星期一
★台指期日內高低點時間點分佈統計
《Wen外期策略團隊》
近幾年台指期當沖策略普遍表現的比過去差，從盤勢上或統計上普遍大家認知到的變化，是因為日內振幅降低，導致台指當沖策略表現不佳。此篇文章使用另一個角度來觀察市場變化，將每日高低點出現點的時間分佈數字公大家參考。若當天盤勢為多頭趨勢盤，盤中一路走高，則當日高點時間通常會落在尾盤。
2015年6月16日 星期二
★能源期貨交易統計資料
《Wen外期策略團隊》
最近看到一些能源期貨交易相關的統計資料，在此跟讀者分享，目前紐約商業交易所(NYMEX)的能源期貨主要商品有輕原油(CL)、天然氣(NG)、熱燃油(HO)、無鉛汽油(HO)和布蘭特原油(BZ)，下圖為其個別及整體的交易量統計，可發現整體交易量從2006年到現在，有持續增加的趨勢，而交易量最大的商品為輕原油，其次依序為天然氣、熱燃油、無鉛汽油和布蘭特原油。
2015年6月8日 星期一
2015年6月2日 星期二
★匯率風險及貨幣調整交易策略
這兩年匯率波動很劇烈，例如在日本股市投資如果不小心賠了10%，加上匯損，變成倒賠30%，因此我最近在研究進行簡單的外匯操作，其實如果只是單純要平滑匯率風險，簡單的雙邊策略即可。目的不是在用外匯賺錢，而是平滑風險。
下圖是美元兌換日圓的匯率走勢，不過3年的時間，日幣貶了將近6成，如果是拿美元去買日本低迷很久的房地產，現在去買相較於三年前的房價，等於是買兩間就送一間。
下圖是美元兌換日圓的匯率走勢，不過3年的時間，日幣貶了將近6成，如果是拿美元去買日本低迷很久的房地產，現在去買相較於三年前的房價，等於是買兩間就送一間。
2015年5月27日 星期三
★市場Ranking及固定的決策
今天閱讀《Trend Following Bible》這本書，裡面有兩個主題我認為不錯，第一個是要會選市場；第二個是要有固定交易決策的SOP。作者認為市場有很多個，到處都有交易機會，但是應該要找投資效率最高的市場進行交易，簡單來說就是買強空弱。當選好市場之後，必須要通過一些檢測，因為有可能選到的商品所需交易的資金較高。下面是書中的一些內容，擷圖給大家，讓大家思考一下，我讀完後很有感覺。
2015年5月19日 星期二
★單策略多商品的練習
2015年5月12日 星期二
2015年5月7日 星期四
★不一樣的投資領域---長線投資@艾克森美孚石油
2015年5月4日 星期一
★ORB的延伸濾網
2015年4月28日 星期二
★海龜交易的一個想法…
最近看了海龜及索羅斯的書，有一些不同的想法，在這裡分享給大家。海龜交易裡面有兩個精神，第一個就是要嚴格計算初始風險，換算成適當的口數，當最近波動很劇烈的時候縮小部位，反之則放大部位；第二個則是只在有一定獲利幅度的情況下加碼。但是我從索羅斯的書中領悟到不一樣的想法，索羅斯只在有把握的情況下會願意把風險擴大(口數增加)，而非每一次都會固定風險，甚至會在有把握時會用最快的方式把槓桿放大，但是風險是在可容許的範圍。海龜交易則是固定每筆交易的風險，用最易懂的方式呈現出來，這個分歧讓我思考了一陣子。
2015年4月24日 星期五
★滬港通介紹--如何買陸股？
2015年4月21日 星期二
★E-mini S&P隔夜交易系統
《Wen外期策略團隊》
以下介紹一個超級簡單的ES交易策略，美股即使經歷過很多金融海嘯，但一直都是處在長期大多頭的情況下，逢低買進就有不錯的表現，此策略也是建構在這之上。我提供最原始的程式碼，有興趣的自己加濾網測試。
2015年4月15日 星期三
★自適化均線策略(測試小SP)
2015年4月10日 星期五
★避險策略總在盤整期創新高…
台指期從2014年10月下殺見底之後，行情就開始逐漸壓縮，一過高就拉回，這樣子盤整到現在，算一算連續盤整了將近半年的時間，尤其是2015年2、3月的行情，常常過高就拉回，因此如果反應不夠快速的波段策略，在這段時間很容易受傷，也因此除了滿手的順勢交易策略之外，建議可以發展一些簡單的避險策略，讓自己的投資組合更完善。我會這麼說，主要是這陣子看到很多人受傷的程度比我想像還要更嚴重。
2015年4月7日 星期二
★政府打房的力道...
最近看報紙，見到央行總裁跳出來說房市已降溫，意味著「升息」可能還要再等等。這個消息對於房地產高槓桿投資客來說，可是天大的好消息。不要說那些靠人頭公司坐擁數十戶豪宅的投資大戶，連我這個小咖，只擁有一戶自住的房子，都覺得可以不用急著還款了……
股市是先行指標，看看營建類股的歷史K線，大概就可以知道建案多在台北市的建商，表現相對弱勢；而建案在台北市以外的建商，表現相對強勢。而大家認為的房市成交量縮小就等於是即將大幅跌價，這一個觀點要重新思考一下……下面這張圖充分顯現政府打房的力道。
股市是先行指標，看看營建類股的歷史K線，大概就可以知道建案多在台北市的建商，表現相對弱勢；而建案在台北市以外的建商，表現相對強勢。而大家認為的房市成交量縮小就等於是即將大幅跌價，這一個觀點要重新思考一下……下面這張圖充分顯現政府打房的力道。
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| 政府打房的成效… |
2015年4月1日 星期三
★3種進場方式：點進面出、面進點出、面進面出
最近在研究一些進出場的方式，大概可以分為下面三種，我看過資金部位比較大的都有用類似的作法，我說一下自己認為的優缺點。
(1) 點進面出：
如下圖所示，當看對行情之後，把所有分配到的部位一口氣買進，等到獲利拉開之後分批出場，我自己手中有策略就是這種邏輯，因為不管怎麼回測，第一個進場點的效率總是最高，而且商品分散夠多，所以比較不需要擔心初次進場的隔夜風險。因此這種策略的使用時機我會建議是用在單策略多商品。除此之外，這種用法的交易還有一個很大的優點，就是部位分批提前出場，讓手中的資金較充足，可以提供其他交易機會使用。
(1) 點進面出：
如下圖所示，當看對行情之後，把所有分配到的部位一口氣買進，等到獲利拉開之後分批出場，我自己手中有策略就是這種邏輯，因為不管怎麼回測，第一個進場點的效率總是最高，而且商品分散夠多，所以比較不需要擔心初次進場的隔夜風險。因此這種策略的使用時機我會建議是用在單策略多商品。除此之外，這種用法的交易還有一個很大的優點，就是部位分批提前出場，讓手中的資金較充足，可以提供其他交易機會使用。
2015年3月30日 星期一
●指標組合 SAR 與成交量 [程式碼]
EasyTrader ArtNo 257
本指標由威爾德所發明，這個指標的英文名稱為 Stop And Reverse，所以簡稱為SAR，依字面的意思是指<停止並轉向>之意。所謂的停止是兼指<停損>及<停利>兩者都有，如果只譯為<停損點反向>指標，則有未盡其義之憾。威爾德又將這個指標稱為「抛物線(Parabolic) SAR指標」，是因為這個指標畫出的形狀像抛物線。基本上SAR的指標值受股價及時間的影響，所以是屬於價格與時間並重之順勢操作系統。2015年3月25日 星期三
★索羅斯選股邏輯：食品股？
George Soros在1987年出的《Alchemy of Finance》書中有提到一個Boom/burst sequence，主要是描述一個泡沫的產生是來自於人群的預期心理，從下面這段話來進行選股，似乎真的有一些股票符合這種邏輯的，先聲明這是我的讀書心得而已。
2015年3月23日 星期一
●上下沖洗之後的短暫行情(續篇) [程式碼]
EasyTrader ArtNo 255
延續前文根據行情趨勢的觀察，發表了一篇若當日行情出現上沖下洗約 0.5% 的後市可能會有一段短暫行情，借用該文章的圖如下，我們來看看能否發展成策略 !2015年3月19日 星期四
★上下沖洗之後的短暫行情
最近觀察到一個現象，如果看台指期60分鐘K線，一天之內只要發生2次短線的上沖下洗超過0.5%，籌碼浮額洗乾淨後，似乎較容易出現短線的波段行情。我舉實際的例子，下面這是最近發生的兩次行情，圖中紅線及藍線我直接畫在K線上面，表示該60分鐘K線長度超過0.5%，似乎可以看到上下沖洗之後都會有一段甜蜜期。
2015年3月16日 星期一
●(CCI) 順勢指標 [程式碼]
EasyTrader ArtNo 253
Commodity Channel Index (CCI) 順勢指標是由美國股市分析家 Donald Lambert 所創，由 CCI 的英文名稱己清楚說明，它最早是用於期貨市場，後在股票市場也被廣泛使用。CCI 假設期貨價格是有一定的週期性，把價格與股價平均區間的偏離程度以正負值在圖表上展示。CCI不是以零軸來分界多空；CCI 率先引進了過濾線的使用，數據的+100/-100為兩條過濾線, 在這兩條過濾線之內歸類為盤整盤, 而行情超過了上下線, 則是偏激的多頭與空頭趨勢行情
2015年3月13日 星期五
★比台指期好做的商品：黃豆期貨(ZS)
最近收到不少信件詢問有關「外期策略分享課程」的事情，主要問題不外乎是外期是否好做，切入門檻會不會很高……其實這種感覺就像是前面有一扇門，沒有打開，永遠只知道台指期。打開之後，才會發現有很多的選擇，規格有大有小，然後才有機會發現到目前為止，仍然有跟2008年台指期一樣甜美的商品。
當然國外市場有很多難做的商品，例如小SP或公債期貨，但是你會發現，當選擇變多，自然可以慢慢篩選，當手中握有的資金有限時，為什麼不押注在目前好做的商品上面，我舉一個比台指期好做的商品期貨(黃豆)，接觸之後，你有很高的機會想要減碼台指期。(但是，風險也要注意!)
●商品：
CBOT 黃豆期貨
●策略邏輯：
1. 突破50根K線高點進場作多。
2. 跌破50根K線低點進場作空。
●回測週期：60分K線
我都還沒加濾網，回測就長這個樣子…
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| 都還沒加濾網，回測就長這樣! |
2015年3月9日 星期一
★[公告]24小時海外期貨程式交易分享課程---場地確定!
目前問卷已經調查到一定程度，在此感謝大家的幫忙，讓我有比較充足的資訊可已作場地規劃，有填問卷但沒收到優惠代碼的人，記得傳訊息給我。
這次的內容大綱已確定如下，內容有新增一些東西，包括我自己在用的大戶策略等等，希望透過這個分享課程，幫助有興趣的讀者切入24小時程式交易。
這次的內容大綱已確定如下，內容有新增一些東西，包括我自己在用的大戶策略等等，希望透過這個分享課程，幫助有興趣的讀者切入24小時程式交易。
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| 新增加項目 |
●萬用擺盪指標 Universal Oscillator
EasyTrader ArtNo 251
John Ehlers 在 "Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES " 近期雜誌中發表了的一個萬用擺盪指標 Universal Oscillator ,裡面仍是運用了他所擅長的數學運算來作價格的平滑化處理 (SuperSmoother Filter)
2015年3月5日 星期四
★台指期外資籌碼逆勢策略用法
《Wen外期策略團隊》
之前文章曾提到三大法人籌碼的策略，而三大法人籌碼除了可以寫成順勢策略外，其實也可以當成逆勢策略的濾網。外資的操作方式通常以大波段為主，他們可以忍受2~300點的的震盪洗盤，但最終結算時還是會朝他們部位的方向來走，所以當走勢和外資部位不同向時，其實可以找機會逆勢進場，等外資再把指數拉回他們部位的方向。
簡單提出一個作法，利用B-Band上下通道，當價格在下通道之下，往上穿越下通道時，此時如果外資籌碼也是偏多，則可以進場買進；反之，當價格在上通道之上，往下穿越上通道時，此時如果外資籌碼也是偏空，則可以進場放空，如下圖。
簡單提出一個作法，利用B-Band上下通道，當價格在下通道之下，往上穿越下通道時，此時如果外資籌碼也是偏多，則可以進場買進；反之，當價格在上通道之上，往下穿越上通道時，此時如果外資籌碼也是偏空，則可以進場放空，如下圖。
2015年3月3日 星期二
★多市場相關係數指標(含程式碼)
